>> 海通證券-量化選股周報(bào)-230603
| 上傳日期： |
2023/6/4 |
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| 1139KB |
| 格式： |
pdf 共13頁(yè) |
來(lái)源： |
海通證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
馮佳睿,羅蕾 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告，僅限高級(jí)會(huì)員查看 |
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多因子組合表現(xiàn)。上周（2023年5月26日至2023年6月2日，下同），進(jìn)取組合、平衡組合的周收益率分別為-1.22%、-0.27%；同期，主要寬基指數(shù)上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)的周收益率分別為-0.63%、0.28%、1.16%、1.22%。上周，進(jìn)取組合、平衡組合相對(duì)中證500指數(shù)超額收益為-2.39%、-1.44%。
指數(shù)增強(qiáng)組合方面，上周滬深300增強(qiáng)組合收益率為0.20%，同期滬深300指數(shù)收益率為0.28%，超額收益為-0.08%；中證500增強(qiáng)組合收益率為0.56%，同期中證500指數(shù)收益率為1.16%，超額收益為-0.60%；中證1000增強(qiáng)組合收益率為0.81%，同期中證1000指數(shù)收益率為1.22%，超額收益為-0.41%。
基金重倉(cāng)股組合表現(xiàn)。上周，績(jī)優(yōu)基金的獨(dú)門(mén)重倉(cāng)股組合周收益率為-1.64%，同期股票型基金總指數(shù)收益率為-0.17%，超額收益為-1.46%。2023年6月以來(lái)（2023年5月31日至2023年6月2日，下同），組合累計(jì)收益率為-1.37%，超額收益為-1.61%。2023年以來(lái)（2022年12月30日至2023年6月2日，下同），組合累計(jì)收益率為-7.26%，超額收益為-7.34%。
盈利、增長(zhǎng)、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合表現(xiàn)。上周，盈利、增長(zhǎng)、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合的周收益率為-2.54%，同期滬深300指數(shù)收益率為0.28%，超額收益為-2.82%。2023年6月以來(lái)，組合累計(jì)收益率為0.42%，超額收益為-1.25%。2023年以來(lái)，組合累計(jì)收益率為-4.93%，超額收益為-4.67%。
有基本面支撐的低估值組合表現(xiàn)。上周，PB-盈利優(yōu)選組合的周收益率為1.80%，同期滬深300指數(shù)收益率為0.28%，超額收益為1.52%。2023年6月以來(lái)，組合累計(jì)收益率為1.18%，超額收益為-0.48%。2023年以來(lái)，組合累計(jì)收益率為12.71%，超額收益為12.96%。
上周，GARP組合的周收益率為1.56%，同期滬深300指數(shù)收益率為0.28%，超額收益為1.28%。2023年6月以來(lái)，組合累計(jì)收益率為1.53%，超額收益為-0.14%。2023年以來(lái)，組合累計(jì)收益率為17.10%，超額收益為17.35%。
小盤(pán)價(jià)值優(yōu)選組合表現(xiàn)。上周，小盤(pán)價(jià)值優(yōu)選組合1、小盤(pán)價(jià)值優(yōu)選組合2的周收益率分別為0.30%、-0.21%；同期，微盤(pán)股指數(shù)收益率為0.07%。上周，小盤(pán)價(jià)值優(yōu)選組合1、小盤(pán)價(jià)值優(yōu)選組合2相對(duì)微盤(pán)股指數(shù)超額收益分別為0.22%、-0.28%。2023年6月以來(lái)，兩個(gè)組合累計(jì)收益率分別為1.55%、0.57%，超額收益分別為0.32%、-0.66%。2023年以來(lái)，兩個(gè)組合累計(jì)收益率分別為11.97%、18.59%，超額收益分別為-6.38%、0.23%。
小盤(pán)成長(zhǎng)組合表現(xiàn)。上周，小盤(pán)成長(zhǎng)組合的周收益率為2.62%，同期微盤(pán)股指數(shù)收益率為0.07%，超額收益為2.54%。2023年6月以來(lái)，組合累計(jì)收益率為1.85%，超額收益為0.62%。2023年以來(lái)，組合累計(jì)收益率為30.62%，超額收益為12.26%。
單因子表現(xiàn)。上周，風(fēng)格類因子方面，大市值股票優(yōu)于小市值股票。技術(shù)類因子方面，低漲幅股票超額收益為正。而基本面因子方面，高盈利、高增長(zhǎng)、高預(yù)期凈利潤(rùn)調(diào)整股票超額收益為負(fù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，有效因子變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
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