>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230608
| 上傳日期: |
2023/6/8 |
大小: |
560KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周三(6月7日),三大指數(shù)全天明顯分化,滬指在昨日大跌后縮量弱反彈,尾盤被創(chuàng)業(yè)板指拖累一度轉(zhuǎn)跌;創(chuàng)業(yè)板指則跳空加速并連續(xù)3日跌超1.3%,尾盤一度迫近去年4月低點。盤面上,寧德時代跳空低開后單邊殺跌扼殺創(chuàng)業(yè)板指企穩(wěn)可能,新能源繼續(xù)萎靡不前;午后數(shù)字資產(chǎn)方向在利好刺激下全線發(fā)力,而另一邊價值藍籌則再度“獻祭”一匹白馬,長春高新閃崩跌停,隆基、通威雙雙拋出擴產(chǎn)計劃仍未能阻擋股價新低。資金在指數(shù)退潮期仍心系TMT,科技股抱團仍具備一定賺錢效應(yīng)。全天個股漲跌互半,但漲停個股顯著增加。截至收盤,上證指數(shù)微漲0.08%收下十字星,報3197.76點,深證成指跌0.6%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.61%,北證50跌0.61%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)均小幅下跌。A股全天成交8159.3億元,環(huán)比明顯萎縮;北向資金凈買入25億元。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為187萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為114萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為17萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.92,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報1.07,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報1.15,處于近期較高位置。 3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為15.14%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為12.73%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為12.51%,處于近期中等位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為16.71%,滬市300ETF期權(quán)為15.64%,深市300ETF期權(quán)為15.76%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報13.96點,處于近期較低位置
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