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>> 南華期貨-期權(quán)日?qǐng)?bào)-230615
上傳日期:   2023/6/15 大小:   3198KB
格式:   pdf  共15頁(yè) 來源:   南華期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   周小舒
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金融期權(quán)每日數(shù)據(jù)
  評(píng):上一個(gè)交易日,金融期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅上升,歷史波動(dòng)率小幅回落,期權(quán)定價(jià)偏高。波動(dòng)率偏度變化不大,近月期權(quán)隱含波動(dòng)率走高,且高于遠(yuǎn)月,期權(quán)市場(chǎng)參與者認(rèn)為未來股指走勢(shì)波動(dòng)不確定性較高。南華50ETF期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是18.64,南華滬深300期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是17.67,南華中證1000期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是16.91,南華期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)小幅上升,股指維持震蕩,建議雙賣期權(quán)策略。
  商品期權(quán)每日數(shù)據(jù).
  評(píng):從期權(quán)標(biāo)的走勢(shì)來看,上一交易日盤多數(shù)商品價(jià)格上漲,有色、能化、黑色商品價(jià)格全線上漲;多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走高。從期權(quán)隱含波動(dòng)率的角度來看,上個(gè)交易日日盤商品期權(quán)隱含波動(dòng)率整體回落,其中,貴金屬期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅上升;有色、能化期權(quán)隱含波動(dòng)率整體下降;農(nóng)產(chǎn)品、黑色期權(quán)隱含波動(dòng)率漲跌互現(xiàn)。LPG、花生期權(quán)隱含波動(dòng)率低于歷史波動(dòng)率;銅、橡膠期權(quán)隱含波動(dòng)率明顯偏高。
  
 
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