>> 國泰君安-個股交易監(jiān)測數(shù)據(jù)庫-230619
| 上傳日期： |
2023/6/19 |
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| 3984KB |
| 格式： |
xlsx |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張晗 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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為滿足客戶多元化投資需求，對個股交易層面情況進行補充，國泰君安證券研究金融工程團隊對個股交易情況進行監(jiān)測，旨在反映個股交易狀態(tài)、幫助提升相關(guān)策略表現(xiàn)。
1、打板表現(xiàn)復(fù)盤
我們總結(jié)了最新交易日漲停個股盤面表現(xiàn)，包括炸板率、封單比、集合競價漲幅和交易占比等指標，有助于提升打板策略表現(xiàn)。
2、北上資金持倉變化監(jiān)測
我們根據(jù)中央結(jié)算系統(tǒng)持股量變化計算每日北上資金在個股層面的持倉比例變化和資金流動情況（當日持倉量變化×VWAP），并匯總到周度、月度和行業(yè)層面，北上資金近期調(diào)倉的個股或行業(yè)值得關(guān)注。
3、融資融券監(jiān)測
融資融券交易由于其杠桿性可以在一定程度上反映投資者風(fēng)險偏好，兩融交易凈買入額（融資凈買入-融券凈賣出）反映了投資者對個股的關(guān)注度。
4、個股交易活躍度監(jiān)測
個股交易活躍度反映了市場對特定個股關(guān)注情況。成交額或換手率截面排名過高的個股可能存在異常交易，未來需警惕下行風(fēng)險。成交額排名靠前個股成交額占比過高意味著市場對特定細分板塊的關(guān)注度過高，短期需關(guān)注大盤回調(diào)風(fēng)險。
5、個股沖擊成本預(yù)測
我們通過改進的沖擊成本模型對交易行為產(chǎn)生的股票價格沖擊進行預(yù)測。對于任意給定的主動交易金額，個股沖擊成本計算器可以給出預(yù)計的沖擊成本比例和損失。
風(fēng)險提示：
本報告完全基于Wind數(shù)據(jù)進行計算，不保證數(shù)據(jù)可靠性。本報告相應(yīng)數(shù)據(jù)通過量化模型得出，僅作為個股交易層面情況監(jiān)測，不構(gòu)成個股推薦或投資建議。監(jiān)測數(shù)據(jù)或與研究所其他研究團隊觀點不重合，有關(guān)研究所其他研究團隊對有關(guān)個股的觀點，請參考相關(guān)已發(fā)布的研究報告。"
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