>> 國泰君安期貨-跨式統(tǒng)計套利策略領跑期權策略-230625
| 上傳日期: |
2023/6/26 |
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| 2360KB |
| 格式: |
pdf 共15頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
張雪慧,張銀 |
| 下載權限: |
無限制-登錄即可下載 |
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本周滬深300股指期權策略表現中,跨式統(tǒng)計套利策略領跑期權策略,本周錄得0.0%的收益。 本周上證50ETF期權策略表現中,賣出最大持倉位寬跨式策略領跑期權策略,本周錄得0.2%的收益。 本周中證1000股指期權策略表現中,賣出最大持倉位寬跨式策略領跑期權策略,本周錄得0.15%的收益。 注釋1:累計收益為自2022年1月1日至今的表現; 注釋2:每個策略中的每份倉位本金均為2022年1月1日與基準等市值的金額,即所有策略都不加杠桿,也不考慮組合保證金。
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