>> 中信建投-外資風(fēng)向標(biāo)6月第3期：配置盤保持流入，加倉(cāng)自動(dòng)化、光伏、白電等-230626
| 上傳日期： |
2023/6/27 |
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| 格式： |
pdf 共21頁(yè) |
來(lái)源： |
中信建投 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳果,李家俊 |
| 下載權(quán)限： |
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北向資金結(jié)構(gòu)和流向概覽
核心觀點(diǎn)：北向資金上周凈流入-3.46億，其中配置盤凈流入44.0億，交易盤凈流入-15.6億。今年以來(lái)北向資金凈流入1918.1億。產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，配置盤主要流入自動(dòng)化、光伏、白電等產(chǎn)業(yè)鏈，減持白酒等產(chǎn)業(yè)鏈；交易盤加倉(cāng)白酒較多，減持光伏、工業(yè)金屬等。風(fēng)格板塊來(lái)看，上周配置盤流入成長(zhǎng)、周期等風(fēng)格，交易盤流入消費(fèi)風(fēng)格較多，流出周期風(fēng)格。
風(fēng)格流向：配置盤流入成長(zhǎng)、周期風(fēng)格，流出消費(fèi)風(fēng)格。上周配置盤流入成長(zhǎng)（39.2億）、周期（14.3億）等風(fēng)格；交易盤流入消費(fèi)（26.2億）風(fēng)格，流出周期（-22.8億）、金融（-9.5億）等風(fēng)格。近四周配置盤主要流入成長(zhǎng)（155.4億）、周期（32.8億）等風(fēng)格；交易盤主要流入成長(zhǎng)（38.6億）、消費(fèi)（23.0億）等風(fēng)格，流出金融（-29.3億）、穩(wěn)定（-18.1億）等風(fēng)格。
產(chǎn)業(yè)鏈流向：配置盤流入自動(dòng)化、光伏、白電等產(chǎn)業(yè)鏈；交易盤加倉(cāng)白酒較多。上周配置盤資金增持自動(dòng)化（13.5億）、光伏（11.2億）、白電（10.2億）等產(chǎn)業(yè)鏈，減持白酒（-26.1億）等產(chǎn)業(yè)鏈；交易盤資金增持白酒（29.0億）、半導(dǎo)體設(shè)備（6.9億）等產(chǎn)業(yè)鏈，減持光伏（-7.5億）、工業(yè)金屬（-7.2億）等產(chǎn)業(yè)鏈。配置盤和交易盤共同加倉(cāng)自動(dòng)化較多，在白酒、光伏、銀行的分歧較大。
行業(yè)流向：流入機(jī)械設(shè)備/軍工，流出有色/基礎(chǔ)化工。上周凈流入排名較前的行業(yè)是機(jī)械設(shè)備（31.2億）、國(guó)防軍工（20.4億）、電子（13.0億）等行業(yè)，凈流出排名較前的行業(yè)是有色金屬（-15.2億）、基礎(chǔ)化工（-8.8億）。上周配置盤資金與交易盤資金共同加倉(cāng)國(guó)有大型銀行、自動(dòng)化設(shè)備等行業(yè)，共同減倉(cāng)計(jì)算機(jī)設(shè)備等行業(yè)，在白酒、光伏設(shè)備、保險(xiǎn)等行業(yè)等存在分歧。
個(gè)股流向：中控技術(shù)（13.3億）、中國(guó)船舶（7.1億）獲外資加倉(cāng)較多；大華股份（-14.3億）、中國(guó)平安（-6.5億）遭外資拋售較多。
周期資源品板塊：配置盤資金流入建筑裝飾、有色金屬等行業(yè)，流出建筑材料、基礎(chǔ)化工等行業(yè)；交易盤流入石油石化等行業(yè)，流出有色金屬、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。
中游制造板塊：配置盤流入機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、汽車；交易盤流入機(jī)械設(shè)備，流出電力設(shè)備、汽車。
消費(fèi)板塊：配置盤和交易盤資金在食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)分歧較大。
TMT板塊：配置盤資金流入電子、傳媒等行業(yè)；交易盤資金流入傳媒、電子，流出計(jì)算機(jī)、通信。
金融地產(chǎn)公用板塊：配置盤資金流入銀行、交運(yùn)等行業(yè)，流出非銀金融等行業(yè)；交易盤資金流入非銀金融等行業(yè)，流出銀行等行業(yè)。
注：近一周指2023/6/19-6/23，近四周指2023/5/29-6/23，YTD截至2023/6/23
風(fēng)險(xiǎn)提示：資金凈流入數(shù)據(jù)根據(jù)持股量變動(dòng)和成交均價(jià)估算得到，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差；研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的情況；政策不及預(yù)期，或存在后續(xù)增量政策與預(yù)期不一致的情況；經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的擾動(dòng)超預(yù)期；海外市場(chǎng)波動(dòng)超預(yù)期，海外經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，全球流動(dòng)性緊縮超預(yù)期，中美利差走闊存在風(fēng)險(xiǎn)，人民幣匯率存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外黑天鵝事件，地緣沖突持續(xù)超預(yù)期，關(guān)注海外資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)傳染國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
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