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國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.66%，本年超額收益0.58%。
　　中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.48%，本年超額收益1.73%。
　　中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.51%，本年超額收益3.58%。
　　因子表現(xiàn)監(jiān)控
　　以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，三個月波動、一個月波動、預期EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉(zhuǎn)、一個月反轉(zhuǎn)、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較差。最近一月，預期BP、SPTTM、單季SP等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉(zhuǎn)、特異度、DELTAROE等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，一個月?lián)Q手、三個月?lián)Q手、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而預期PEG、三個月反轉(zhuǎn)、預期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季營利同比增速、DELTAROA、DELTAROE等因子表現(xiàn)較好，而預期PEG、一個月波動、特異度等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，單季SP、三個月?lián)Q手、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而特異度、單季凈利同比增速、預期BP等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一年動量、3個月盈利上下調(diào)、單季超預期幅度等因子表現(xiàn)較好，而非流動性沖擊、一個月波動、單季營收同比增速等因子表現(xiàn)較差。
　　以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，非流動性沖擊、一個月?lián)Q手、單季ROA等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉(zhuǎn)、一個月反轉(zhuǎn)、EPTTM一年分位點等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一年動量、SPTTM、DELTAROE等因子表現(xiàn)較好，而三個月波動、一個月?lián)Q手、一個月波動等因子表現(xiàn)較差。
　　公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
　　目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有57只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計600億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有61只，總規(guī)模合計523億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有34只，總規(guī)模合計282億元。
　　滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.59%，最低-0.39%，中位數(shù)0.22%。最近一月：超額收益最高4.39%，最低-1.53%，中位數(shù)0.68%。
　　中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.06%，最低-0.83%，中位數(shù)0.47%。最近一月：超額收益最高3.01%，最低-1.35%，中位數(shù)0.39%。
　　中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.90%，最低-0.27%，中位數(shù)0.00%。最近一月：超額收益最高1.54%，最低-0.87%，中位數(shù)0.29%。
　　風險提示：市場環(huán)境變動風險，因子失效風險。