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華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-230628
上傳日期:
2023/6/28
大?。?/td>
546KB
格式:
pdf 共6頁
來源:
華泰期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
高天越
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市場(chǎng)分析
周二(6月27日),大盤全天震蕩回升,滬指午后部分回補(bǔ)昨日向下跳空缺口,創(chuàng)業(yè)板指則受幾大權(quán)重影響相對(duì)較弱。盤面上,午后市場(chǎng)維持高位橫盤,中字頭一路推土機(jī)式分時(shí)助推指數(shù),申萬行業(yè)全線飄紅但整體振幅有限,地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈及復(fù)蘇線領(lǐng)漲。行將月末,市場(chǎng)對(duì)PMI及政策預(yù)期重新升溫。全天超4300股上漲,空頭衰竭后市場(chǎng)迎來縮量普漲。截至收盤,上證指數(shù)漲1.23%報(bào)3189.44點(diǎn),深證成指漲0.97%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.25%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)均明顯收漲。A股全天成交8423.7億元,環(huán)比縮量超1300億;北向資金逆勢(shì)凈賣出近26億元。
期權(quán)分析
1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為200萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為130萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為21萬張。
2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.92,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.91,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.85,處于近期較低位置。
3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為14.12%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為13.46%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為13.46%,處于近期較高位置。
4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為14.82%,滬市300ETF期權(quán)為13.98%,深市300ETF期權(quán)為13.76%。
5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)14.25點(diǎn),處于近期較低位置
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