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安信證券-基金加倉計(jì)算機(jī)、軍工行業(yè):基金行業(yè)倉位測算周報(bào)-230702
上傳日期:
2023/7/2
大?。?/td>
961KB
格式:
pdf 共14頁
來源:
安信證券
評級:
--
作者:
楊勇
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
本周板塊行情回顧:
本周申萬一級行業(yè)指數(shù)多數(shù)呈現(xiàn)上漲趨勢,漲跌幅排名前五的行業(yè)分別為紡織服飾(4.83%)、煤炭(3.17%)、電力設(shè)備(3.15%)、國防軍工(2.88%)、環(huán)保(2.85%);漲跌幅排名后五的行業(yè)分別有計(jì)算機(jī)(-7.09%)、傳媒(-4.79%)、食品飲料(-3.14%)、商貿(mào)零售(-2.6%)、社會服務(wù)(-1.3%)。
近1周基金行業(yè)倉位變化:
本周主動權(quán)益基金加倉前五的申萬行業(yè)分別為計(jì)算機(jī)、國防軍工、傳媒、公用事業(yè)、汽車;減倉前五的申萬行業(yè)分別為醫(yī)藥生物、通信、石油石化、機(jī)械設(shè)備、有色金屬。
近1月基金行業(yè)倉位變化
近1月主動權(quán)益基金加倉前五的申萬行業(yè)分別為計(jì)算機(jī)、國防軍工、煤炭、傳媒、公用事業(yè);減倉前五的申萬行業(yè)分別為家用電器、美容護(hù)理、石油石化、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)化工。
近1年基金行業(yè)倉位分位點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
截至2023/6/30,主動權(quán)益基金當(dāng)前倉位處于最近一年較高分位點(diǎn)的行業(yè)為:計(jì)算機(jī)、傳媒、環(huán)保、通信、公用事業(yè),倉位處于最近一年較低分位點(diǎn)的行業(yè)為:基礎(chǔ)化工、食品飲料、房地產(chǎn)、電力設(shè)備、有色金屬。
基金相對于滬深300指數(shù)行業(yè)權(quán)重配置情況:相對幅度統(tǒng)計(jì)
截至2023/6/30,主動權(quán)益基金相對于滬深300指數(shù)行業(yè)權(quán)重超配相對幅度最大的為:傳媒、國防軍工、機(jī)械設(shè)備、商貿(mào)零售、通信。低配相對幅度最大的為非銀金融、銀行、建筑裝飾、石油石化、公用事業(yè)。
基金相對于滬深300指數(shù)行業(yè)權(quán)重配置情況:絕對幅度統(tǒng)計(jì)
截至2023/6/30,主動權(quán)益基金相對于滬深300指數(shù)行業(yè)權(quán)重超配絕對幅度最大的為:醫(yī)藥生物、國防軍工、機(jī)械設(shè)備、傳媒、通信。低配絕對幅度最大為:銀行、非銀金融、食品飲料、建筑裝飾、公用事業(yè)。
ETF基金申贖流向統(tǒng)計(jì)
本周(2023/6/26-2023/6/30)跟蹤寬基主題、科創(chuàng)板板塊、TMT板塊相關(guān)的ETF基金本周資金流分別為112.05億、41.57億、38.3億,跟蹤企業(yè)主題、國防軍工板塊、制造板塊相關(guān)的ETF基金本周資金流分別為-7.28億、-3.48億、-2.26億。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基于基金倉位測算模型得到的結(jié)果可能存在誤差,而且根據(jù)歷史信息及數(shù)據(jù)構(gòu)建的模型在市場變化時(shí)可能失效。
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