>> 湘財證券-ETF市場跟蹤與配置周報-230703
| 上傳日期： |
2023/7/5 |
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| 2967KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
湘財證券 |
| 評級： |
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作者： |
李正威 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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投資要點：
最近一周市場概況（2023-6-26至2023-6-30）
上周在31個申萬一級行業(yè)中，22個行業(yè)上漲，9個行業(yè)下跌，行業(yè)漲多跌少。漲幅前三的行業(yè)為紡織服飾（漲4.83%）、煤炭（漲3.17%）和電力設備（漲3.15%）；跌幅前三的行業(yè)為計算機（跌7.09%）、傳媒（跌4.79%）和食品飲料（跌3.14%）。上周5個北向交易日中，北向資金2個交易日凈流入、3個交易日凈流出，全周合計凈流出88.27億元。
最近一周ETF市場表現(xiàn)（2023-6-26至2023-6-30）
按照基金成立日，上周共有3只ETF新成立，基金類型均為被動指數(shù)型基金，分別為華安國證生物醫(yī)藥ETF（159508.OF）、銀華中證國新央企科技引領ETF（562380.SH）和鵬揚國證財富管理ETF（159503.OF）。
上周646只股票型ETF周漲跌幅中位數(shù)為0.11%。中證國防ETF、上證科創(chuàng)板新材料ETF和中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF表現(xiàn)較好，漲幅較為靠前；而中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF、中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF與中證全指軟件ETF表現(xiàn)較差，跌幅較為靠前。上周18只債券型ETF周漲跌幅中位數(shù)為0.16%。上周27只貨幣型ETF的總規(guī)模為2659.92億元。
ETF策略跟蹤
最近一周北向資金視角下的行業(yè)ETF輪動策略關注的行業(yè)為美容護理、電力設備和汽車。最近一周策略累計收益率為1.21%，滬深300指數(shù)的累計收益率為-0.56%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為1.77%；本年以來，策略累計收益率為16.09%，同期滬深300累計收益率為-0.75%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為16.84%。
最近一周基于北向資金與主力資金的ETF輪動策略關注的行業(yè)為汽車與石油石化。最近一周策略累計收益率為1.72%，滬深300指數(shù)的累計收益率為-0.56%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為2.28%；本年以來，策略累計收益率為1.63%，同期滬深300累計收益率為-0.75%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為2.38%。
投資策略建議
針對北向資金的行業(yè)偏好，推薦近期關注的行業(yè)為傳媒、電子和汽車；考慮主力資金及北向資金的綜合行業(yè)偏好后，推薦近期關注的行業(yè)為傳媒與計算機；綜合上述兩類策略的結果，我們推薦近期關注傳媒、電子、汽車和計算機行業(yè)，對應的基金分別為廣發(fā)中證傳媒ETF、天弘中證電子ETF、廣發(fā)中證全指汽車和廣發(fā)中證全指信息技術ETF。
風險提示
政策變動風險，模型失效風險。
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