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量化市場跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周全市場股票池中，估值因子表現(xiàn)較好，獲取正收益0.25%；動(dòng)量因子獲取負(fù)收益-0.58%，市場表現(xiàn)為反轉(zhuǎn)效應(yīng)；規(guī)模因子、非線性市值因子獲取負(fù)收益（-0.44%、-0.29%），市場表現(xiàn)為小市值風(fēng)格；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市銷率TTM倒數(shù)(4.31%)、下行波動(dòng)率占比(4.29%)、市凈率因子(3.80%)。表現(xiàn)較差的因子有成交量的5日指數(shù)移動(dòng)平均(-1.43%)、經(jīng)營現(xiàn)金流比率(-1.58%)、總資產(chǎn)毛利率TTM(-1.90%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有下行波動(dòng)率占比(3.40%)、市凈率因子(2.95%)、市銷率TTM倒數(shù)(2.38%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度凈利潤同比增長率(-0.42%)、總資產(chǎn)毛利率TTM(-0.47%)、毛利率TTM(-0.49%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市盈率因子(1.46%)、市銷率TTM倒數(shù)(1.43%)、日內(nèi)波動(dòng)率與成交金額的相關(guān)性(1.38%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度總資產(chǎn)毛利率(-2.78%)、總資產(chǎn)毛利率TTM(-3.62%)、毛利率TTM(-3.83%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，基本面因子在各行業(yè)總體表現(xiàn)分化，凈資產(chǎn)增長率因子、凈利潤增長率因子、每股凈資產(chǎn)因子和每股經(jīng)營利潤TTM因子在煤炭行業(yè)正收益顯著。估值類因子中，BP因子和EP因子在非銀金融、輕工制造、美容護(hù)理行業(yè)正收益明顯。殘差波動(dòng)率因子和流動(dòng)性因子在公用事業(yè)、交通運(yùn)輸和汽車行業(yè)正收益明顯。市值風(fēng)格上，鋼鐵、煤炭、綜合、交通運(yùn)輸和石油石化表現(xiàn)為大市值效應(yīng)，家用電器、公用事業(yè)、有色金屬、機(jī)械設(shè)備、建筑材料、傳媒、汽車和電氣設(shè)備表現(xiàn)為小市值效應(yīng)。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中超額收益出現(xiàn)回撤。中證500股票池中獲得超額收益-1.53%，中證800股票池中超額收益-1.68%，全市場股票池中獲得超額收益-2.94%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益出現(xiàn)回撤。公募調(diào)研選股策略相對中證800獲得超額收益-0.58%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益-1.02%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。