>> 中信期貨-跟蹤周報：殘差波動率因子發(fā)力-230710
| 上傳日期： |
2023/7/10 |
大?。?/td>
| 1108KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
周通,熊鷹 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系中存貨周轉(zhuǎn)率、hist_sigma (歷史殘差波動率)、alpha101 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
單因子在時間序列上的表現(xiàn)：上周A股呈震蕩調(diào)整市、整體先揚后抑，30個中信一級行業(yè)中漲跌比例接近五五分，具體為16個行業(yè)上漲、14個行業(yè)下跌。上周量價體系中，全體因子延續(xù)一致負向風格，殘差波動率因子整體發(fā)力、引領(lǐng)當期反向選股風格，而動量、長期反轉(zhuǎn)和流動性因子部分個體表現(xiàn)較好；財務體系中，各因子預測效果減弱。
中信一級行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周綜合金融漲幅最大，行業(yè)內(nèi)流動比率、cumulative_range (累計收益率范圍)、alpha046 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好；傳媒跌幅最大，行業(yè)內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、cumulative_range (累計收益率范圍)、alpha009 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
|
|
