>> 光大證券-金融工程市場跟蹤周報：資金面轉(zhuǎn)暖下，短線樂觀情緒或?qū)⒀永m(xù)-230715
| 上傳日期： |
2023/7/15 |
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| 2412KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
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本周市場核心觀點與市場復(fù)盤：
本周市場震蕩上漲，短線交易情緒快速修復(fù)——北向資金交易盤、配置盤擇時模型均發(fā)出看多信號。資金面上，本周北向資金、ETF均實現(xiàn)資金凈流入，資金觀點較為樂觀。公募基金抱團分離度小幅下降，公募賺錢效應(yīng)有所升溫。
短線交易情緒快速回升下，樂觀情緒或?qū)⒊掷m(xù)演繹，短線可積極把握市場交易機會。情緒樂觀條件下，看好TMT主題等高彈性品種博弈機會；市場情緒若出現(xiàn)負面變化，電力、基建等順周期板塊或?qū)⒂懈玫南鄬I(yè)績表現(xiàn)。中長線配置角度，看好中特估配置價值。
本周（2023.07.10-2023.07.14，下同）市場全面上漲。上證綜指上漲1.29%，上證50上漲2.35%，滬深300上漲1.92%，中證500上漲1.16%，中證1000上漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.53%。
截至2023年7月14日，寬基指數(shù)來看，創(chuàng)業(yè)板指處于估值分位數(shù)“安全”等級，其余寬基指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級。
中信一級行業(yè)分類來看，商貿(mào)零售、消費者服務(wù)、交通運輸、電子、傳媒和綜合金融處于估值分位數(shù)“危險”等級；石油石化、煤炭、有色金屬、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備及新能源、銀行、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級。
從量能擇時信號來看，截至2023年7月14日，上證指數(shù)和中證500指數(shù)量能擇時信號為看空觀點，其余寬基指數(shù)量能擇時信號為看多觀點。
從滬深300上漲家數(shù)占比擇時跟蹤來看，該指標最近一周好轉(zhuǎn)向上，上漲家數(shù)占比近50%水平，市場情緒持續(xù)升溫。從動量情緒指標走勢來看，快線和慢線處于同步向下階段，快線處于慢線之下，預(yù)計在未來一段時間內(nèi)將維持看空信號。從均線情緒指標來看，短期內(nèi)滬深300指數(shù)處于情緒非景氣區(qū)間。
資金面跟蹤：
機構(gòu)調(diào)研來看，本周受到機構(gòu)關(guān)注程度最高的前5大個股依次為中控技術(shù)（828家）、匯川技術(shù)（168家）、祥鑫科技（166家）、科大訊飛（113家）和環(huán)旭電子（110家）。
北向資金凈流入198.44億元，其中滬股通凈流入109.74億元，深股通凈流入88.7億元。本周南向資金凈流入-43.52億港元，其中滬市港股通凈流入-52.33億港元，深市港股通凈流入8.81億港元。
股票型ETF本周收益中位數(shù)為1.93%，資金凈流入81.45億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為4.87%，資金凈流入5.29億元?？缇矱TF本周收益中位數(shù)為2.81%，資金凈流入4.95億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為0.68%，資金凈流入0.71億元。
截至2023年7月14日，基金抱團分離度周環(huán)比小幅下降。最近一周抱團股和抱團基金超額收益環(huán)比上周小幅上升。
風(fēng)險分析：報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗證的可能。
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