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>> 南華期貨-期權(quán)周報(bào):低位反彈,情緒好轉(zhuǎn)-230717
上傳日期:   2023/7/17 大?。?/td>   6992KB
格式:   pdf  共29頁(yè) 來(lái)源:   南華期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   周小舒
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本周摘要
  金融期權(quán)方面,50ETF期權(quán)上周日均成交量為163.41萬(wàn)張,較前周上升25.35%,其中認(rèn)沽期權(quán)成交量要低于認(rèn)購(gòu)期權(quán),認(rèn)沽-認(rèn)購(gòu)成交比為0.84,相對(duì)前周有所下降,接近歷史均值水平。上周認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)持倉(cāng)比為0.92,較前周上升,高于歷史均值。滬深300期權(quán)方面,華泰柏瑞300ETF期權(quán)成交活躍度最高,日均成交103.80萬(wàn)張,日均持倉(cāng)量141.74萬(wàn)張;滬深300股指期權(quán)日均成交10.34萬(wàn)手,日均持倉(cāng)量19.90萬(wàn)手;嘉實(shí)300ETF期權(quán)日均成交19.19萬(wàn)張,日均持倉(cāng)量25.43萬(wàn)張。中證1000股指期權(quán)日均成交6.31萬(wàn)手,日均持倉(cāng)9.62萬(wàn)手。期權(quán)活躍度整體下降。綜合期權(quán)的成交及持倉(cāng)信息來(lái)看,本周市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)。
  波動(dòng)率方面,截止上周五收盤(pán),滬深300股指期權(quán)隱含波動(dòng)率13.31%,較一周前下降0.95%。50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率13.84%,較一周前下降0.21%。中證1000股指期權(quán)隱含波動(dòng)率13.82%,較一周前下降0.46%。隱含波動(dòng)率低于歷史波動(dòng)率,期權(quán)定價(jià)偏低。南華50ETF期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是16.52,南華滬深300期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是16.50,南華中證1000期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是16.44,與前一周相比,南華期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)有所下降,上周市場(chǎng)低位反彈,期權(quán)市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)。
  本周商品期權(quán)總體周均成交情況較上周周度上升27.81%。其中按截止周五數(shù)據(jù)來(lái)看,期權(quán)成交量相較上周上升幅度前列的品種分別為銅、豆二、PVC、聚丙烯和工業(yè)硅期權(quán);期權(quán)成交量相較上周下降幅度前列的品種分別為原油、玉米、螺紋鋼、LPG和鐵礦石期權(quán)。期權(quán)標(biāo)的走勢(shì)來(lái)看,商品價(jià)格整體上漲,金屬、能化、黑色商品價(jià)格整體上漲。周度來(lái)看,商品期權(quán)隱含波動(dòng)率互有漲跌,其中,多數(shù)能化期權(quán)波動(dòng)率上升;黑色期權(quán)波動(dòng)率回落。
  
  
 
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