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上周商品市場(chǎng)持續(xù)攀升，其中黑色和能化漲幅最大，農(nóng)產(chǎn)品上漲勢(shì)頭邊際遞減。策略方面總體下行0.12%，期限結(jié)構(gòu)領(lǐng)漲，持倉(cāng)量因子表現(xiàn)不佳。
　　策略凈值方面，期限結(jié)構(gòu)收益集中在有色和黑色板塊，黑色整體走強(qiáng)，多頭集中在漲幅最顯著的焦炭和鐵礦，截面收益小幅攀升。動(dòng)量截面上，農(nóng)產(chǎn)品板塊由盈轉(zhuǎn)虧，前一周占優(yōu)勢(shì)的油脂類品種波動(dòng)收窄，中長(zhǎng)周期信號(hào)收益磨損。持倉(cāng)量的虧損主要來自于貴金屬，宏觀預(yù)期變化造成市場(chǎng)情緒波動(dòng)，貴金屬上行，持倉(cāng)量信號(hào)尚未轉(zhuǎn)向，凈值走低。
　　甲醇量化策略方面，甲醇期價(jià)盤面迅速攀升，基差貼水縮小。供給端裝置利用率降低，產(chǎn)區(qū)裝置性檢修促使供給承壓，空頭信號(hào)減弱。下游需求端MTO內(nèi)陸裝置重啟，甲醇小幅上行。上周價(jià)差下行0.32%，合成因子下降0.1%，綜合信號(hào)多頭強(qiáng)度減弱。Adaboost因子攀升7.04%，信號(hào)為多頭。
　　鐵礦石量化策略，鐵礦期價(jià)小幅上漲。供需上的鐵水產(chǎn)量和疏港量仍位于高位，對(duì)于鐵礦價(jià)格形成支撐。庫(kù)存上，海外港口庫(kù)存維持低位運(yùn)行。因子強(qiáng)度上，當(dāng)期價(jià)差因子最強(qiáng)，庫(kù)存較弱。近一周供給因子走高0.4%，庫(kù)存因子下行0.76%，價(jià)差因子上行1.96%，合成因子回暖0.74%，綜合信號(hào)由空轉(zhuǎn)多。
　　鉛量化策略方面，鉛價(jià)震蕩偏強(qiáng)，基差維持小貼水。供應(yīng)方面國(guó)內(nèi)復(fù)產(chǎn)投放增多，供給整體轉(zhuǎn)空。庫(kù)存端，海外擠倉(cāng)危機(jī)影響有所減弱。信號(hào)方面，需求因子多頭信號(hào)維持，凈值上行0.38%，其余因子信號(hào)偏空。供給下行0.46%，庫(kù)存因子下跌0.15%，價(jià)差因子走低0.41%，合成因子回調(diào)0.2%，綜合信號(hào)為空頭。