>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-230728
| 上傳日期： |
2023/7/28 |
大小： |
4806KB |
| 格式： |
pdf 共22頁(yè) |
來(lái)源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
何濟(jì)生,葉倩寧,周敏波 |
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[股指期貨](méi)
股指期貨：A股指數(shù)延續(xù)震蕩，市場(chǎng)觀望情緒占主導(dǎo)
【市場(chǎng)情況】
周四，A股主要指數(shù)沖高回落：上證指數(shù)收跌0.20%，報(bào)3216.67點(diǎn)。深成指跌0.41%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%，萬(wàn)得全A與萬(wàn)得雙創(chuàng)各收跌0.42%、0.82%。個(gè)股跌多漲少，當(dāng)日1308只上漲（26漲停），3691只下跌（6跌停），211只持平。北向資金寧德時(shí)代獲凈買(mǎi)入15.18億元，隆基綠能遭凈賣(mài)出6.64億元。
分行業(yè)板塊看，汽車(chē)、消費(fèi)較熱，汽車(chē)零部件、餐飲旅游、鋼鐵漲幅居前，收盤(pán)分別漲1.72%、1.47%、1.40%，金融主題持續(xù)活躍；下跌板塊中，林木、家居用品、半導(dǎo)體跌幅居前，收盤(pán)分別跌2.09%、1.54%、1.50%，半導(dǎo)體AI應(yīng)用類(lèi)主題下挫明顯。
四大期指主力合約跟隨下挫：IF2308、IH2308分別收跌0.08%、0.00%；IC2308、IM2308分別收跌0.59%、0.61%?；罘矫妫拇蠊芍钢髁霞s基差均呈升水狀態(tài)：IF2308升水8.05點(diǎn)，IH2308升水6.44點(diǎn)，IC2308升水2.82點(diǎn)，IM2308升水13.45點(diǎn)。
【消息面】
國(guó)內(nèi)要聞方面，7月27日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，1—6月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額33884.6億元，同比下降16.8%，降幅比1—5月份收窄2%，其中，裝備制造業(yè)、消費(fèi)品制造業(yè)、電氣水行業(yè)利潤(rùn)改善明顯。相對(duì)應(yīng)地，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)也顯示今年上半年企業(yè)貸款同比均增長(zhǎng)：截至6月末，制造業(yè)貸款新增3.5萬(wàn)億元，同比多增1861億元；普惠型小微企業(yè)貸款新增3.8萬(wàn)億元，同比多增1.1萬(wàn)億元；民營(yíng)企業(yè)貸款新增5.5萬(wàn)億元，同比多增9016億元。社會(huì)投產(chǎn)意愿強(qiáng)勁，有利于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。
海外方面，美國(guó)二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示超預(yù)期韌性，PCE偏高，勞動(dòng)力市場(chǎng)偏緊，再度引發(fā)對(duì)通脹壓力的擔(dān)憂：第二季度實(shí)際GDP年化環(huán)比初值升2.4%，預(yù)期升1.8%，前值升2%；個(gè)人消費(fèi)支出環(huán)比初值升1.6%，預(yù)期升1.2%，前值升4.2%；核心PCE物價(jià)指數(shù)年化環(huán)比初值升3.8%，預(yù)期升4%，前值升4.9%。另外，美國(guó)至7月22日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)22.1萬(wàn)人，為5個(gè)月新低，預(yù)期23.5萬(wàn)人，前值22.8萬(wàn)人。
【資金面】
周四A股市場(chǎng)延續(xù)降溫，成交縮量，總成交額7810.4億元。北向資金進(jìn)場(chǎng)積極，合計(jì)凈買(mǎi)入37.47億元，其中，滬股通凈買(mǎi)入16.12億元，深股通凈買(mǎi)入21.36億元。7月27日，央行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了1140億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日260億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放880億元。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的基差年化收益率分別為3.04%、3.67%、0.69%與3.09%。政治局會(huì)議釋放積極信號(hào)，美聯(lián)儲(chǔ)如期加息，A股市場(chǎng)多空博弈震蕩整理，虛值股指期權(quán)雙賣(mài)策略可繼續(xù)持有。
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