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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230803
上傳日期:   2023/8/3 大?。?/td>   555KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周三(8月2日),滬指低開低走,市場量能有所萎縮,北向資金呈現(xiàn)凈賣出態(tài)勢。銀行股領(lǐng)跌,石油、煤炭、醫(yī)藥回調(diào)明顯;券商、地產(chǎn)沖高回落,AI題材尾盤拉升。上證指數(shù)收跌0.89%報3261.69點,創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%,萬得全A跌0.44%。市場成交額8371.3億元,北向資金實際凈賣出50.19億元。超導(dǎo)概念高開低走,中孚實業(yè)、法爾勝等漲停。復(fù)合集流體概念走強,寶明科技、英聯(lián)股份漲停。房地產(chǎn)沖高回落,云南城投漲停。券商前高后低,財達證券漲停。減速器概念反彈,新時達漲停。銀行股普跌,郵儲銀行跌逾4%,中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行跌逾3%。石油股跌幅靠前,中國石油跌逾5%。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為247萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為130萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為27萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.89,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報0.83,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報0.73,處于近期較低位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為17.25%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為15.93%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為15.77%,處于近期較高位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為16.23%,滬市300ETF期權(quán)為15.07%,深市300ETF期權(quán)為15.31%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于97%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于97%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于97%價位。
  6.VIX方面,最新價報13.93點,處于近期較低位置。
  
 
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