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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230814
上傳日期:   2023/8/13 大?。?/td>   547KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周五(8月11日),大盤低開后早盤震蕩回落,午后在20日線附近展開反擊,三大指數(shù)集體收漲止住連跌頹勢。盤面上,本輪行情發(fā)起者券商股午后加大藥劑火力全開,情緒龍頭太平洋大單封板引領(lǐng)指數(shù)回升,金融科技板塊誕生5板尖兵;家電、白酒等早盤明顯弱勢的藍(lán)籌方向午后也走出小V行情,而次新及超導(dǎo)等過渡炒作題材則悉數(shù)回落,C盟固利收跌50%。全天超3000股上漲,指數(shù)及情緒端同步回暖。截至收盤,上證指數(shù)漲0.31%報3254.56點,深證成指漲0.1%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.47%,北證50漲0.07%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)均小幅收漲。A股全天成交6952億元,連續(xù)第四個交易日環(huán)比縮量;北向資金凈賣出近26億元,連續(xù)4日減倉。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為312萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為188萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為34萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.81,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.85,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報0.81,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為18.75%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為17.56%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為17.27%,處于近期較高位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為17.63%,滬市300ETF期權(quán)為16.71%,深市300ETF期權(quán)為16.80%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于97%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于97%價位。
  6.VIX方面,最新價報15.85點,處于近期中等位置。
 
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