>> 東興證券-晨報-230818
| 上傳日期： |
2023/8/18 |
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pdf 共7頁 |
來源： |
東興證券 |
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【東興策略】配置、交易大幅流出——北向資金行為跟蹤系列六十八（2023年8月18日）
本周要點：上周五個交易日北向整體凈流出過兩百億。上周資金流出較多，受市場震蕩影響，北向資金周五單日流出達(dá)91.01億元。上周活躍資本市場政策密集出臺，包括交易所“100+1”、證監(jiān)會將大宗交易納入互聯(lián)互通等，政策提振下資金主要流入金融板塊，其中非銀行金融（40.52億）流入較多。
上周北向資金整體凈流出。上周的五個交易日北向資金實現(xiàn)整體凈流出，一周累計流出246.78億元。截至2023/08/11，北向資金本月累計凈流出123.72億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流出。上周有6個行業(yè)流入，24個行業(yè)流出。其中非銀行金融（40.52億）流入較多；電子（-36.49億）、銀行（-31.25億）、傳媒（-29.60億）流出較多。配置盤、交易盤流出。上周配置盤、交易盤凈流出，累計凈流出分別為57.65億元、189.13億元。分行業(yè)看，分行業(yè)看，流入金融板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計9.26億，其中配置盤-1.09億，交易盤10.35億元；流出成長板塊規(guī)模最大，累計凈流入-110.29億，其中配置盤-5.22億、交易盤-105.07億元。
行業(yè)流向：配置盤上周有11個行業(yè)流入，19個行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（19.70億）、非銀行金融（12.02億）等行業(yè)流入較多；醫(yī)藥（-15.11億）、銀行（-13.11億）、基礎(chǔ)化工（-11.62億）流出較多。上周有5個行業(yè)流入，25個行業(yè)流出。其中非銀行金融（28.50億）流入較多；電新（-38.55億）、電子（-30.69億）、計算機(jī)（-19.67億）流出較多。上周有6個行業(yè)流入，24個行業(yè)流出。其中非銀行金融（40.52億）流入較多；電子（-36.49億）、銀行（-31.25億）、傳媒（-29.60億）流出較多。
個股流向：藥明康德流入最多，邁瑞醫(yī)療流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為藥明康德（13.70億）、寧德時代（10.07億）、中興通訊（9.94億）;上周北向資金流出排名前三的個股為邁瑞醫(yī)療（-20.07億）、隆基股份（-18.58億）、比亞迪（-14.98億）。
累計統(tǒng)計：上月累計26個行業(yè)資金流入，4個行業(yè)資金流出。其中，非銀行金融（120.89億）累計流入超過60億元；以季度為單位，在過去一個季度，汽車行業(yè)流入超百億，食品飲料、銀行等六個行業(yè)流出超25億，均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/08/11，北向行業(yè)的累計收益率為26.67%，累計超額收益率為34.07%，夏普比率為3.36，最大回撤為46.39%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動未觸發(fā)調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進(jìn)行調(diào)倉（歷史的22次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能存在誤差。
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