>> 中信期貨-FOF周報：市場波動震蕩，商品優(yōu)于權(quán)益-230822
| 上傳日期： |
2023/8/23 |
大小： |
1356KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通,熊鷹,謝飛 |
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重點回顧：上周權(quán)益市場整體震蕩下行，國內(nèi)市場指數(shù)全部下行，近期指增超額環(huán)境偏弱；商品市場上漲強勁，板塊間分化較大，農(nóng)產(chǎn)品、黑色漲幅較大，CTA策略套利策略和CTA中長周期策略表現(xiàn)相對較好。
權(quán)益市場：上周市場主要指數(shù)中，上證綜指的漲跌幅為-2.69%,恒生指數(shù)的漲跌幅為6.13%,納斯達克的漲跌幅為-2.11%,南華商品的漲跌幅為3.15%,中證全債的漲跌幅為0.38%。上周中信一級行業(yè)指數(shù)中，紡織服裝漲幅靠前，表現(xiàn)靠后的行業(yè)有傳媒、計算機。中信風(fēng)格指數(shù)全部下跌，其中成長風(fēng)格領(lǐng)跌，跌幅為4.41%；市場風(fēng)格指數(shù)全部下跌，其中中盤成長風(fēng)格領(lǐng)跌，跌幅為4.25%。
基金產(chǎn)品：公募基金中，股票型基金的漲跌幅為-3.54%，混合型基金的漲跌幅為-2.74%，債券型基金的漲跌幅為0.02%，商品ETF的漲跌幅為1.39%，量化對沖型基金的漲跌幅為-0.09%，QDII型基金的漲跌幅為-2.56%。私募基金中，截止2023年8月11日，股票多頭策略指數(shù)下跌1.88%；股票中性策略指數(shù)下跌0.19%；管理期貨策略指數(shù)下跌0.74%；宏觀策略指數(shù)下跌1.89%；債券策略指數(shù)下跌0.19%；多策略指數(shù)下跌1.37%；私募全市場指數(shù)下跌1.44%。
指標(biāo)跟蹤：上周IC合約、IM合約和IF合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本均有所下降。指增超額環(huán)境追蹤指標(biāo)中，兩市成交額走弱，全A截面波動率走強，行業(yè)動量指標(biāo)走弱，超預(yù)期因子走弱，風(fēng)格因子不穩(wěn)定性指標(biāo)維持低位。CTA策略跟蹤指標(biāo)中，商品主力合約滾動20日平均波動率小幅走強，期限結(jié)構(gòu)因子走強，動量因子、持倉因子、波動率因子走弱。公募基金配置比例較高的行業(yè)為電力設(shè)備及新能源，配置比例較低的行業(yè)為綜合金融、商貿(mào)零售。
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