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>> 興業(yè)證券-【興證金工】興證期權(quán)水晶球預(yù)測日報:市場情緒轉(zhuǎn)向中性-230823
上傳日期:   2023/8/24 大小:   491KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   興業(yè)證券
評級:   -- 作者:   鄭兆磊,宮民
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市場回顧:上個交易日期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近1日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、波動率期限結(jié)構(gòu)的邊際變化、最近3日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、認(rèn)購認(rèn)沽期權(quán)成交比率、最近3日的波動率風(fēng)險溢價、認(rèn)購期權(quán)隱含波動率斜率指標(biāo)表現(xiàn)樂觀,基于認(rèn)購認(rèn)沽期權(quán)成交比率的邊際變化指標(biāo)表現(xiàn)中性。整體而言期權(quán)市場情緒樂觀。整體而言期權(quán)市場情緒偏謹(jǐn)慎。從標(biāo)的日內(nèi)走勢來看,全天震蕩,臨收盤時快速下跌。最終標(biāo)的上漲1.25%,50指數(shù)下跌1.31%,標(biāo)的走勢低于水晶球指數(shù)的預(yù)期。
  短期預(yù)判:截止到周三市場收盤,興證期權(quán)水晶球擇時指數(shù)轉(zhuǎn)向5分(情緒中性),期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價、認(rèn)購期權(quán)隱含波動率斜率指標(biāo)表現(xiàn)樂觀,基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、認(rèn)購認(rèn)沽期權(quán)成交比率、認(rèn)購認(rèn)沽期權(quán)成交比率的邊際變化指標(biāo)表現(xiàn)中性,基于最近1日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、波動率期限結(jié)構(gòu)的邊際變化指標(biāo)表現(xiàn)謹(jǐn)慎。整體而言期權(quán)市場情緒中性。
  風(fēng)險提示:擇時模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù),在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風(fēng)險。
  
 
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