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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)：本周（2023.08.21-2023.08.25，下同）動(dòng)量因子和規(guī)模因子取得明顯正收益（0.90%和0.32%），市場(chǎng)動(dòng)量效應(yīng)顯著、整體偏向大市值風(fēng)格；殘差波動(dòng)率因子取得明顯負(fù)收益（-0.57%）；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，表現(xiàn)較好的因子有動(dòng)量調(diào)整大單(0.47%)、小單凈流入(0.43%)、動(dòng)量調(diào)整小單(0.11%)。表現(xiàn)較差的因子有5分鐘收益率偏度(-2.49%)、5日反轉(zhuǎn)(-2.62%)、EPTTM分位點(diǎn)(-2.72%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有成交量的5日指數(shù)移動(dòng)平均(1.61%)、早盤(pán)收益因子(0.96%)、市凈率因子(0.95%)。表現(xiàn)較差的因子有早盤(pán)后收益因子(-1.58%)、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(-1.73%)、對(duì)數(shù)市值因子(-1.92%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市盈率TTM倒數(shù)(1.67%)、市盈率因子(1.35%)、5日成交量的標(biāo)準(zhǔn)差(1.31%)。表現(xiàn)較差的因子有動(dòng)量彈簧因子(-0.34%)、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(-0.47%)、早盤(pán)后收益因子(-1.14%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率因子在綜合、紡織服裝行業(yè)表現(xiàn)較好，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子在家用電器、傳媒行業(yè)表現(xiàn)較好。每股凈資產(chǎn)因子在傳媒行業(yè)正收益突出，每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM因子在綜合、傳媒行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動(dòng)量因子和1月動(dòng)量因子在休閑服務(wù)、環(huán)保、農(nóng)林牧漁、有色金屬行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)顯著，在綜合行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯。估值類(lèi)因子中，BP因子在交通運(yùn)輸行業(yè)正收益突出；EP因子在交通運(yùn)輸行業(yè)表現(xiàn)較好。對(duì)數(shù)市值因子在石油石化、紡織服裝、醫(yī)藥生物行業(yè)表現(xiàn)較好，殘差波動(dòng)率因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較差，流動(dòng)性因子在休閑服務(wù)、環(huán)保、計(jì)算機(jī)行業(yè)表現(xiàn)較好。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在中證800股票池中表現(xiàn)較好。中證500股票池中獲得超額收益-0.17%，中證800股票池中超額收益0.52%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益-0.66%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研跟蹤策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益出現(xiàn)回撤。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益-1.66%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益-1.23%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。