>> 光大證券-金融工程市場跟蹤周報：交易情緒止跌企穩(wěn)，市場或迎反彈-230826
| 上傳日期： |
2023/8/26 |
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| 2398KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
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本周市場核心觀點與市場復(fù)盤：
本周（2023.08.21-2023.08.25，下同）市場延續(xù)調(diào)整，市場交易情緒止跌企穩(wěn)，環(huán)比上周（2023.08.14-2023.08.18，下同）小幅回升。從動量情緒指標(biāo)觀點來看，滬深300進(jìn)入景氣區(qū)間，未來或有不錯的反彈表現(xiàn)。
近兩周北向資金的持續(xù)凈流出引發(fā)市場關(guān)注，從交易盤、配置盤流向來看，兩類交易主體均出現(xiàn)凈流出，配置盤近兩周的日度凈流出規(guī)模有所放大。截至2023.08.24，北向資金結(jié)束連續(xù)13個交易日的凈流出，再度實現(xiàn)凈流入。從當(dāng)前市場的資金變化及情緒變化來看，市場存量博弈狀態(tài)仍將延續(xù)；從公募抱團(tuán)基金組合表現(xiàn)來看，公募抱團(tuán)或?qū)⒊掷m(xù)占優(yōu)。建議關(guān)注消費(fèi)、醫(yī)藥、電力設(shè)備等板塊，中長線仍持續(xù)看好中特估配置機(jī)會。
本周主要寬基指數(shù)悉數(shù)下跌，上證綜指下跌2.17%，上證50下跌0.89%，滬深300下跌1.98%，中證500下跌3.40%，中證1000下跌3.89%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.71%。
截至2023年8月25日，寬基指數(shù)來看，中證500指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指處于估值分位數(shù)“安全”等級，其余寬基指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級。
中信一級行業(yè)分類來看，商貿(mào)零售和傳媒處于估值分位數(shù)“危險”等級；石油石化、煤炭、有色金屬、基礎(chǔ)化工、機(jī)械、家電、醫(yī)藥、銀行、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級。
從量能擇時信號來看，截至2023年8月25日，各大寬基指數(shù)量能擇時信號為看空觀點。
從滬深300上漲家數(shù)占比擇時跟蹤來看，該指標(biāo)最近一周振蕩，上漲家數(shù)占比近40%水平。從動量情緒指標(biāo)走勢來看，快線繼續(xù)向上，慢線見底向上，快線處于慢線之上，預(yù)計在未來一段時間內(nèi)將維持看多信號。從均線情緒指標(biāo)來看，短期內(nèi)滬深300指數(shù)處于情緒非景氣區(qū)間。
資金面跟蹤：
機(jī)構(gòu)調(diào)研來看，本周受到機(jī)構(gòu)關(guān)注程度最高的前5大個股依次為聯(lián)影醫(yī)療（488家）、三花智控（486家）、海康威視（446家）、博實股份（435家）和廣聯(lián)達(dá)（357家）。
北向資金凈流入-224.2億元，其中滬股通凈流入-137.31億元，深股通凈流入-86.88億元。本周南向資金凈流入212.53億港元，其中滬市港股通凈流入137.16億港元，深市港股通凈流入75.37億港元。
股票型ETF本周收益中位數(shù)為-2.66%，資金凈流入219.26億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為0.69%，資金凈流入19.91億元?？缇矱TF本周收益中位數(shù)為0.70%，資金凈流入2.84億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為0.63%，資金凈流入14.25億元。
截至2023年8月25日，基金抱團(tuán)分離度周環(huán)比小幅上升。最近一周抱團(tuán)股超額收益環(huán)比上周小幅下降，抱團(tuán)基金超額收益環(huán)比上周小幅上升。
風(fēng)險分析：報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗證的可能
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