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量化市場跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周全市場股票池中，Beta因子表現(xiàn)較好，獲取正收益1.23%；規(guī)模因子、非線性市值因子獲取負收益（-1.15%、-0.63%），市場表現(xiàn)為小市值風格；其余風格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有EPTTM分位點(2.07%)、動量調整小單(1.88%)、ROIC增強因子(1.82%)。表現(xiàn)較差的因子有標準化預期外收入(-1.41%)、日內波動率與成交金額的相關性(-0.94%)、單季度營業(yè)收入同比增長率(-0.46%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有動量調整小單(1.94%)、小單凈流入(1.89%)、單季度ROA(1.86%)。表現(xiàn)較差的因子有市凈率因子(-1.32%)、下行波動率占比(-1.27%)、凈利潤率TTM(-1.19%)。
　　流動性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有對數市值因子(3.01%)、早盤收益因子(2.78%)、小單凈流入(2.46%)。表現(xiàn)較差的因子有下行波動率占比(-0.85%)、市凈率因子(-0.83%)、市盈率TTM倒數(-0.82%)。
　　因子行業(yè)內表現(xiàn)：本周，基本面因子在各行業(yè)總體表現(xiàn)分化，凈資產增長率因子、凈利潤增長率因子、每股凈資產因子和每股經營利潤TTM因子在鋼鐵行業(yè)正收益顯著。估值類因子中，BP因子和EP因子在家用電器、煤炭和非銀金融行業(yè)正收益明顯。殘差波動率因子和流動性因子在多數行業(yè)正收益明顯。市值風格上，多數行業(yè)表現(xiàn)為小市值效應。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在中證500和中證800股票池中超額收益出現(xiàn)回撤。中證500股票池中獲得超額收益-0.65%，中證800股票池中超額收益-0.30%，全市場股票池中獲得超額收益0.39%。
　　機構調研組合跟蹤：本周公募調研選股策略和私募調研跟蹤策略超額收益明顯。公募調研選股策略相對中證800獲得超額收益2.22%，私募調研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益0.88%。
　　風險分析：報告結果均基于歷史數據，歷史數據存在不被重復驗證的可能。