>> 上海證券-基金研究周報：機(jī)構(gòu)風(fēng)險偏好降低，公募持倉板塊輪動-230908
| 上傳日期： |
2023/9/8 |
大?。?/td>
| 1532KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
樂威,張雨蒙 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
主要觀點(diǎn)
基金市場概況：近一周（2023年09月01日-2023年09月07日）各基金類別收益均值持平，其中FOF基金收益表現(xiàn)相對較好，過去一周收益均值為0.39%。
股票型基金中，近一周大部分基金類別收益均值為負(fù)，其中平衡混合型基金收益表現(xiàn)相對較好，過去一周收益均值為-0.34%。
ETF寬基資金流：近一周ETF資金凈流入科創(chuàng)50最多（+20.22億元），其次為創(chuàng)業(yè)板指（+6.50億元）；ETF資金凈流出上證50最多（-25.14億元），其次為中證1000（-10.65億元）、中證500（-6.65億元）、滬深300（-2.18億元）、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50（-0.44億元）。
ETF主題資金流：近一周ETF資金凈流入醫(yī)藥生物最多（+19.22億元），其次為大金融（+16.01億元）；ETF資金凈流出消費(fèi)最多（-14.17億元），其次為新能源（-5.60億元）、TMT（-5.15億元）、周期（-2.72億元）。
基金倉位測算：我們以中信風(fēng)格為劃分標(biāo)準(zhǔn)，測算普通股票型、偏股混合型基金倉位。近一周權(quán)益基金的股票倉位小幅降低，短期加倉金融風(fēng)格，短期減倉周期、消費(fèi)、成長風(fēng)格。
行業(yè)/主題基金：各分類基金過去一周周期、大金融主題基金表現(xiàn)較好，近一周收益均值分別為2.46%、0.64%。其中，周期主題的煤炭ETF（515220）、周期主題的煤炭等權(quán)LOF（161724）、周期主題的煤炭龍頭LOF（161032）近一周收益分別為8.32%、8.24%、8.00%，近期收益表現(xiàn)較好。
風(fēng)險提示
政策風(fēng)險，模型失效風(fēng)險。
|
|
