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量化市場跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2023.09.04-2023.09.08，下同）全市場股票池中，杠桿因子、Beta因子和非線性市值因子取得正收益（0.23%、0.16%、0.13%），市場表現(xiàn)為杠桿風(fēng)格；市值因子和殘余波動率因子取得明顯負(fù)收益（-0.49%和-0.45%）；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，表現(xiàn)較好的因子有下行波動率占比(1.59%)、市凈率因子(1.27%)、凈利潤斷層(1.18%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度ROA同比(-1.64%)、單季度營業(yè)收入同比增長率(-1.64%)、單季度ROE同比(-1.86%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有對數(shù)市值因子(1.16%)、凈利潤率TTM (0.61%)、營業(yè)利潤率TTM (0.57%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度EPS(-1.21%)、單季度ROE (-1.35%)、單季度總資產(chǎn)毛利率(-1.35%)。
　　流動性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有對數(shù)市值因子(0.84%)、6日成交金額的標(biāo)準(zhǔn)差(0.67%)、6日成交金額的移動平均值(0.57%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度ROE (-2.34%)、單季度總資產(chǎn)毛利率(-2.37%)、單季度EPS(-2.78%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長率因子在國防軍工行業(yè)正收益突出，凈利潤增長率因子在石油石化行業(yè)正收益明顯。每股凈資產(chǎn)因子在房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)較好，每股經(jīng)營利潤TTM因子在石油石化、煤炭行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動量因子在國防軍工、通信、計(jì)算機(jī)、房地產(chǎn)、傳媒、電子行業(yè)動量效應(yīng)顯著；1月動量因子在國防軍工、通信、煤炭行業(yè)正收益突出。估值類因子中，BP因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較好；EP因子在石油石化、煤炭行業(yè)正收益明顯。對數(shù)市值因子在房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)較好，殘差波動率因子在國防軍工行業(yè)表現(xiàn)較好，流動性因子在國防軍工、綜合行業(yè)表現(xiàn)較好，在多數(shù)行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中表現(xiàn)均較弱。中證500股票池中獲得超額收益-0.79%，中證800股票池中超額收益-1.13%，全市場股票池中獲得超額收益-1.55%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研跟蹤策略超額收益出現(xiàn)回撤。公募調(diào)研選股策略相對中證800獲得超額收益-0.03%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益0.71%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。