>> 中信期貨-跟蹤周報：風(fēng)格弱化，動量較優(yōu)-230911
| 上傳日期： |
2023/9/11 |
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| 1059KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通,熊鷹,謝飛 |
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最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系中流動比率、monthly_share_turnover (月?lián)Q手率)、alpha006 (趨勢類)表現(xiàn)最好。
單因子在時間序列上的表現(xiàn)：上周A股震蕩中下行，30個中信一級行業(yè)中僅3成上漲。上周量價體系中，大部分因子轉(zhuǎn)負(fù)、整體風(fēng)格弱化，動量因子表現(xiàn)最優(yōu)、引領(lǐng)負(fù)向選股風(fēng)格，流動性和長期反轉(zhuǎn)兩大因子類別中也有表現(xiàn)不俗的個體；財務(wù)體系中，杠桿類因子預(yù)測能力延續(xù)，銷售凈利潤因子無明顯預(yù)測能力。
中信一級行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周國防軍工漲幅最大，行業(yè)內(nèi)流動比率、longterm historical alpha (長期歷史Alpha)、alpha028 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好；傳媒跌幅最大，行業(yè)內(nèi)凈資產(chǎn)凈利率TTM、historical alpha (歷史Alpha)、alpha032 (趨勢類)表現(xiàn)最好
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