>> 興業(yè)證券-興證期權(quán)水晶球預(yù)測日報：市場情緒轉(zhuǎn)向偏樂觀-230911
| 上傳日期： |
2023/9/12 |
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| 488KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭兆磊,宮民 |
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投資要點
市場回顧：上個交易日期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于認(rèn)購期權(quán)隱含波動率斜率指標(biāo)表現(xiàn)樂觀，基于最近1日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、最近3日的波動率風(fēng)險溢價指標(biāo)顯示暫無明顯主線。整體而言期權(quán)市場情緒暫無明顯主線。從標(biāo)的日內(nèi)走勢來看，早盤震蕩，午后拉升。最終標(biāo)的上漲0.65%，50指數(shù)上漲0.64%，標(biāo)的走勢高于水晶球指數(shù)的預(yù)期。
短期預(yù)判：截止到周一市場收盤，興證期權(quán)水晶球擇時指數(shù)轉(zhuǎn)向8分（情緒偏樂觀），期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近1日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、最近3日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、認(rèn)購期權(quán)隱含波動率斜率指標(biāo)表現(xiàn)樂觀，基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價指標(biāo)顯示暫無明顯主線。整體而言期權(quán)市場情緒偏樂觀
風(fēng)險提示：擇時模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)，在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風(fēng)險。
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