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【基本面跟蹤】
　　9月18日，國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.29%，10年期主力合約跌0.12%，5年期主力合約跌0.13%，2年期主力合約跌0.05%。國債期貨指數(shù)為0.54。無杠桿下，策略近20日累加收益為0.24%，近60日累加收益為0.36%，近120日累加收益為0.73%，近240日累加收益為2.01%。
　　市場方面，A股三大指數(shù)集體收漲，截至收盤，滬指漲0.26%，深成指漲0.55%，北證50漲0.28%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.89%。滬深兩市成交額6985億元。兩市超3300只個(gè)股上漲，北向資金凈買入28.29億元，滬股通凈買入3.89億元，深股通凈買入24.40億元。
　　資金方面，隔夜shibor報(bào)1.7630%，下跌0.30個(gè)基點(diǎn)；7天shibor報(bào)1.9000%，下跌1.70個(gè)基點(diǎn)；14天shibor報(bào)1.9340%，下跌10.90個(gè)基點(diǎn)；1月shibor報(bào)2.0830%，上漲2.70個(gè)基點(diǎn)；3月shibor報(bào)2.1650%，上漲2.10個(gè)基點(diǎn)。
　　2年期活躍CTD券為220018.IB，IRR為2.32%，5年期活躍CTD券為230002.IB，IRR為1.87%，10年期活躍CTD券為230014.IB，IRR為0.99%，30年期活躍CTD券為200004.IB，IRR為2.02%，目前R007約2.0646%。
　　貨幣市場方面，9月18日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交28億元，減少0.05%。其中，隔夜收于1.90%，較前一交易日上漲5bp，7天收于1.96%，較前一交易日上漲1bp；中期方面，14天收于2.40%，較前一交易日上漲2bp；長期方面，1個(gè)月收于2.50%，較前一交易日上漲5bp。
　　現(xiàn)券方面：國債收益率曲線上行0.01-3.00BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別上行3.00BP、1.87BP、1.00BP和0.01BP至2.27%、2.51%、2.65%和2.98%）；信用債收益率曲線上行0.19-1.84BP（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別上行0.30BP、0.19BP、1.84BP和0.86BP至2.48%、2.60%、2.86%和3.07%）。
　　【宏觀及行業(yè)新聞】
　　9月18日，央行今日進(jìn)行1840億元7天期和600億元14天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別為1.8%和1.95%。
　　【趨勢強(qiáng)度】
　　國債期貨趨勢強(qiáng)度：1。
　　注：趨勢強(qiáng)度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強(qiáng)弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強(qiáng)、強(qiáng)，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【觀點(diǎn)及建議】
　　9月18日，國債期貨大幅低開，盤中水下震蕩收跌。由于上周五盤后利率中樞進(jìn)一步回升，今日早盤并未回落修復(fù)，國債期貨大幅低開。全天期債價(jià)格水下震蕩，多空力量圍繞目前點(diǎn)位展開博弈，目前十債利率2.68%水平或?yàn)槎唐趦?nèi)高點(diǎn)，進(jìn)一步上行存在阻力。近期地產(chǎn)數(shù)據(jù)并未顯著回暖，人民幣仍受海外通脹壓力沖擊等因素影響，今日股市雖集體收漲，但市場信心回復(fù)仍需時(shí)間。因此短期內(nèi)驅(qū)動(dòng)利率中樞進(jìn)一步回升刺激有限，債市預(yù)計(jì)今日下行已快速打滿本輪“降準(zhǔn)”空間后，本周債市將重新回歸慢牛走勢?？缙趦r(jià)差方面，12-03價(jià)差目前圍繞0.32元中樞震蕩，隨著快熊行情結(jié)束，或?qū)㈦S著期債價(jià)格修復(fù)有所收窄。IRR和基差方面，目前國債期貨價(jià)格強(qiáng)度偏弱，或具有較好多頭替代性價(jià)比?？缙贩N配置方面，今日隨著利率中樞觸頂呈現(xiàn)震蕩，短期頂部或現(xiàn)，做平套利機(jī)會(huì)已兌現(xiàn)。因此短期和中長期推薦做陡組合。今日國債期貨多因子模型信號維持看多，國債期貨價(jià)格或?qū)⒅匦麻_啟震蕩回升行情