>> 國泰君安期貨-國債期貨：股弱債強(qiáng)，價格回補(bǔ)缺口-230922
| 上傳日期： |
2023/9/22 |
大小： |
589KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
9月21日，國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.19%，10年期主力合約漲0.13%，5年期主力合約漲0.10%，2年期主力合約漲0.05%。國債期貨指數(shù)為0.14。無杠桿下，策略近20日累加收益為0.19%，近60日累加收益為0.32%，近120日累加收益為0.73%，近240日累加收益為2.50%。
市場方面，A股三大指數(shù)今日集體收跌，截至收盤，滬指跌0.77%，深成指跌0.90%，北證50跌0.46%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.99%。滬深兩市成交額5790億元。兩市超4000只個股下跌，北向資金凈賣出43.3億元。
資金方面，隔夜shibor報1.8840%，下跌15.40個基點；7天shibor報1.9510%，下跌1.00個基點；14天shibor報2.5330%，上漲11.80個基點；1月shibor報2.1920%，上漲3.50個基點；3月shibor報2.2600%，上漲1.70個基點。
2年期活躍CTD券為230013.IB，IRR為2.61%，5年期活躍CTD券為230002.IB，IRR為2.47%，10年期活躍CTD券為2000004.IB，IRR為1.82%，30年期活躍CTD券為210005.IB，IRR為2.64%，目前R007約2.1209%。
貨幣市場方面，9月21日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交27億元，增加8.24%。其中，隔夜收于1.80%，較前一交易日上漲25bp，7天收于2.10%，較前一交易日上漲5bp；中期方面，14天收于2.60%，較前一交易日上漲30bp；長期方面，1個月收于2.67%，較前一交易日下跌5bp。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線下移0.74-1.51BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別下移1.51BP、1.19BP、0.74BP和0.79BP至2.27%、2.51%、2.66%和2.98%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率1Y、3Y和5Y期分別下移0.97BP、2.72BP和0.50BP至2.61%、2.84%和3.06%；6M期上行0.19BP至2.50%）。
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