>> 國元證券-股指期貨基差跟蹤周報：期指基差繼續(xù)走強，當季合約均升水-230923
| 上傳日期： |
2023/9/25 |
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| 1164KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國元證券 |
| 評級： |
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作者： |
朱定豪 |
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本周股指期貨市場表現(xiàn)回顧
本周現(xiàn)貨市場分化，上證50、滬深300分別上漲：1.43%、0.81%，中證500、中證1000分別小幅下跌0.1%、0.4%，市場縮量調(diào)整，周五指數(shù)出現(xiàn)反彈?；钫w走強，IH/IF/IC/IM當季合約剔除分紅后的年化基差率分別為：5.94%、5.16%、2.17%、0.24%，持倉量方面，IH日均持倉繼續(xù)下降，IF繼續(xù)增倉，IC/IM變動不大。
各合約存續(xù)期內(nèi)剩余分紅點位為（點）
IH當月/下月/季月/下季月：2.79、2.79、8.72、8.72；
IF當月/下月/季月/下季月：0.44、0.44、4.17、4.17；
IC當月/下月/季月/下季月：2.11、2.11、2.84、2.84；
IM當月/下月/季月/下季月：0.00、2.23、2.33、2.33；
高股息率個股
高股息率個股及股息率（中報）：中國電信（2.37%）、中遠海控（5.09%）、藏格礦業(yè)（3.43%）、雙匯發(fā)展（2.81%）、中國石油（2.59%）、中糧糖業(yè)（2.83%）、中國外運（2.83%）、吉比特（1.87%）、振德醫(yī)療（2.77%）、西藏藥業(yè)（2.40%）、嘉化能源（2.34%）。
風險提示
本報告均基于歷史數(shù)據(jù)與模型進行測試，歷史回測結(jié)果不代表未來收益，在未來市場環(huán)境變化時不排除模型失效的風險，本文僅供投資者參考。
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