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>> 華泰期貨-股票期權日報-230926
上傳日期:   2023/9/26 大小:   547KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周一(9月25日),大盤低開后弱勢下探,一根中陽線尚未聚集多方信心,三大指數(shù)集體收跌,創(chuàng)業(yè)板指午后一度逼近翻紅。盤面上,北向資金重蹈覆轍單邊流出后核心資產(chǎn)再遭考驗,金融、地產(chǎn)、建筑等傳統(tǒng)價值方向下挫讓指數(shù)雪上加霜。盤中超跌多時的醫(yī)藥及近期冒頭的光伏成為抄底資金主要方向,熱錢則繼續(xù)圍繞華為發(fā)布會掘地三尺,星閃概念尾盤借助消息大漲,而鴻蒙、昇騰熱門股則明顯遭遇兌現(xiàn)行情。全天3500股回撤下跌,節(jié)前氛圍開始變濃。截至收盤,上證指數(shù)跌0.54%報3115.61點,深證成指跌0.57%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.4%,北證50跌1.04%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)雙雙收跌。A股全天成交7187.6億元,下午盤縮量較為明顯;北向資金單邊凈賣出超80億元。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為151萬張,滬市300ETF期權成交量為97萬張,深市300ETF期權成交量為18萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報0.84,近90日分位數(shù)為40.00%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權報0.87,近90日分位數(shù)為53.33%,處于近期中等位置;深市300ETF期權報0.91,近90日分位數(shù)為60.00%,處于近期中等位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為13.95%,近90日分位數(shù)為38.89%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權為12.94%,近90日分位數(shù)為32.22%,處于近期較低位置;深市300ETF期權為13.10%,近90日分位數(shù)為38.89%,處于近期中等位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為17.14%,滬市300ETF期權為17.24%,深市300ETF期權為17.70%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權最低點處于100%價位,深市300ETF期權最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報17.20點,近90日分位數(shù)為87.22%,處于近期較高位置
 
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