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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報(bào)-230927
上傳日期:   2023/9/27 大?。?/td>   551KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周二(9月26日),大盤低開后延續(xù)窄幅震蕩,滬指在3100點(diǎn)上方拉扯,創(chuàng)業(yè)板指受寧王影響與科創(chuàng)50分道揚(yáng)鑣。盤面上,泛科技題材仍是節(jié)前清淡盤面不多亮點(diǎn),ChatGPT接替CPO大漲,新型工業(yè)化也在近期消息面刺激下隱有奪權(quán)之勢;盤中光刻機(jī)、工業(yè)母機(jī)、數(shù)據(jù)要素等細(xì)分題材輪番表現(xiàn),中字頭代表的核心資產(chǎn)則持續(xù)受外資拋盤壓制,三大運(yùn)營商明顯乏力,白酒、新能源權(quán)重難有建樹。市場連續(xù)2日3500股下跌,對節(jié)奏及買賣點(diǎn)把控要求進(jìn)一步提升。截至收盤,上證指數(shù)跌0.43%報(bào)3102.27點(diǎn),深證成指跌0.6%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.77%,科創(chuàng)50漲0.17%,北證50跌0.57%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)小幅下跌。A股全天成交6665.1億元,連續(xù)2日環(huán)比下滑;北向資金凈賣出近63億元。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為135萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為95萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為16萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.89,近90日分位數(shù)為70.00%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.87,近90日分位數(shù)為55.56%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.99,近90日分位數(shù)為76.67%,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為14.08%,近90日分位數(shù)為42.22%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為12.82%,近90日分位數(shù)為30.00%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為12.49%,近90日分位數(shù)為17.78%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為17.54%,滬市300ETF期權(quán)為17.49%,深市300ETF期權(quán)為17.63%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于97%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)16.90點(diǎn),近90日分位數(shù)為82.22%,處于近期較高位置。
  
 
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