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>> 國(guó)泰君安期貨-國(guó)債期貨:多空博弈加劇,債市方向未明-230928
上傳日期:   2023/9/28 大?。?/td>   597KB
格式:   pdf  共4頁(yè) 來(lái)源:   國(guó)泰君安期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   虞堪
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【基本面跟蹤】
  9月27日,國(guó)債期貨收盤全線上漲,30年期國(guó)債期貨主力合約漲0.09%,10年期國(guó)債期貨主力合約漲0.03%,5年期國(guó)債期貨主力合約漲0.04%,2年期國(guó)債期貨主力合約漲0.01%。國(guó)債期貨指數(shù)為0.20。無(wú)杠桿下,策略近20日累加收益為-0.30%,近60日累加收益為0.40%,近120日累加收益為0.76%,近240日累加收益為2.49%。
  市場(chǎng)方面,A股三大指數(shù)今日集體收漲,截至收盤,滬指漲0.16%,深成指漲0.44%,北證50跌0.17%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.82%。滬深兩市成交額7165億元。兩市超2900只個(gè)股上漲,北向資金凈買入18.03億元。
  資金方面,隔夜shibor報(bào)1.7060%,下跌3.50個(gè)基點(diǎn);7天shibor報(bào)1.8480%,下跌12.10個(gè)基點(diǎn);14天shibor報(bào)3.1120%,上漲7.70個(gè)基點(diǎn);1月shibor報(bào)2.2780%,上漲1.80個(gè)基點(diǎn);3月shibor報(bào)2.3030%,上漲0.90個(gè)基點(diǎn)
  2年期活躍CTD券為230013.IB,IRR為2.66%,5年期活躍CTD券為230002.IB,IRR為2.37%,10年期活躍CTD券為230014.IB,IRR為1.69%,30年期活躍CTD券為210005.IB,IRR為2.91%,目前R007約2.3273%。
  貨幣市場(chǎng)方面,9月27日銀行間質(zhì)押式回購(gòu)市場(chǎng)共成交22億元,減少18.07%。其中,隔夜收于1.70%,較前一交易日下跌5bp,7天收于1.95%,較前一交易日下跌25bp;中期方面,14天收于3.15%,與上一交易日持平;長(zhǎng)期方面,1個(gè)月收于3.10%,較前一交易日上漲23bp。
  現(xiàn)券方面:國(guó)債收益率曲線漲跌不一(2Y、5Y和10Y期中債收益率分別下移1.37BP、1.37BP和0.74BP至2.31%、2.54%和2.69%;30Y期上行0.02BP至3.01%);信用債收益率曲線上行1.77-3.01BP(評(píng)級(jí)為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別上行3.01BP、1.77BP、2.90BP和2.40BP至2.54%、2.61%、2.88%和3.09%)。
 
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