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光大證券-基金市場周報(bào):資金加倉大盤寬基ETF,主動(dòng)基金倉位持續(xù)下探-231008
上傳日期:
2023/10/9
大?。?/td>
1995KB
格式:
pdf 共18頁
來源:
光大證券
評級:
--
作者:
祁嫣然
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
市場表現(xiàn)綜述:大類資產(chǎn)方面,上周(下文如無特殊說明,上周均指代2023.9.25-2023.9.28)國內(nèi)權(quán)益市場指數(shù)震蕩下跌,原油指數(shù)上漲。行業(yè)方面,上周醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備行業(yè)漲幅居前,非銀金融、房地產(chǎn)、食品飲料行業(yè)跌幅居前?;鹗袌龇矫妫现芑鹗袌鲅永m(xù)震蕩,混合債券型基金表現(xiàn)相對占優(yōu)。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況:上周國內(nèi)市場新成立基金31只,合計(jì)發(fā)行份額為307.7億份。其中債券型基金7只、混合型基金9只、股票型基金10只、FOF基金3只、國際(QDII)基金2只。全市場新發(fā)行基金14只,從類型來看,混合型基金4只、FOF基金3只、債券型基金3只、國際(QDII)基金2只、股票型基金2只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤:長期行業(yè)主題基金指數(shù)方面,上周行業(yè)主題基金指數(shù)呈現(xiàn)分化,醫(yī)藥主題基金明顯上漲,金融地產(chǎn)主題基金表現(xiàn)落后。截至2023年9月28日,上周醫(yī)藥、新能源、TMT行業(yè)主題基金指數(shù)分別上漲2.82%、1.42%、0.48%,行業(yè)輪動(dòng)、行業(yè)均衡、國防軍工、周期、消費(fèi)、金融地產(chǎn)行業(yè)主題基金指數(shù)分別下跌0.07%、0.33%、0.72%、1.45%、1.54%、2.70%。
主動(dòng)權(quán)益型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為-0.29%。股票被動(dòng)指數(shù)型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為-0.78%。純債型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.04%。混合債券型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.01%。
截至2023年9月28日,上周REITs綜合指數(shù)上漲0.42%。底層資產(chǎn)指數(shù)方面,產(chǎn)權(quán)類REITs指數(shù)上漲0.42%,特許經(jīng)營權(quán)類REITs指數(shù)上漲0.43%。細(xì)分項(xiàng)目指數(shù)方面,能源基礎(chǔ)設(shè)施REITs指數(shù)上漲0.74%。
ETF市場跟蹤:股票型ETF上周收益中位數(shù)為-0.70%,資金凈流入85.92億元。港股ETF上周收益中位數(shù)為-3.97%,資金凈流入24.79億元??缇矱TF上周收益中位數(shù)為-1.06%,資金凈流入7.56億元。商品型ETF上周收益中位數(shù)為-4.54%,資金凈流入1.11億元。
寬基ETF方面,上周大盤主題ETF資金凈流入明顯,合計(jì)流入75.94億元。行業(yè)ETF方面,上周TMT主題ETF資金凈流入明顯,合計(jì)流入15.84億元。
基金倉位高頻監(jiān)控:近期主動(dòng)資金倉位持續(xù)下探,上周主動(dòng)偏股基金倉位下降0.66pcts。分行業(yè)來看,上周有色金屬、機(jī)械設(shè)備、美容護(hù)理行業(yè)獲主動(dòng)資金增配,銀行、國防軍工、電子行業(yè)遭減持。
風(fēng)險(xiǎn)提示:報(bào)告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析,存在失效的風(fēng)險(xiǎn);歷史業(yè)績不代表未來;基于定量模型測算基金倉位結(jié)果,和實(shí)際倉位存在差異。
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