>> 光大證券-基金市場周報：二季度末主動偏股基金有哪些隱形重倉股？-230904
| 上傳日期： |
2023/9/4 |
大小： |
2465KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
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8月31日，2023年度基金中報披露完畢。對于主動偏股基金整體而言，前10大重倉股往往較為穩(wěn)定、信息透明度較高；而隱形重倉股更能反映機構(gòu)資金短期內(nèi)的配置偏好，對基金表現(xiàn)的影響也較為顯著。我們將隱形重倉股定義為未在二季報中披露且基金平均持倉比例相對較低的股票。
二季度末主動偏股基金隱形重倉股主要集中在半導體、醫(yī)療器械、游戲板塊。分不同行業(yè)主題基金類型來看，行業(yè)均衡基金的前5大隱形重倉股為東山精密、韋爾股份、雙環(huán)傳動、興森科技、中國平安，行業(yè)輪動基金的前5大隱形重倉股為愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、滬電股份、巨人網(wǎng)絡(luò)、中遠海能，消費、新能源等主題基金均集中配置各自行業(yè)賽道的景氣個股。
市場表現(xiàn)綜述：大類資產(chǎn)方面，本周（下文如無特殊說明，本周均指代2023.8.28-2023.9.1）原油指數(shù)大幅上漲，國內(nèi)權(quán)益市場指數(shù)全面上漲。行業(yè)方面，本周電子、煤炭、美容護理行業(yè)漲幅居前，環(huán)保、銀行、公用事業(yè)行業(yè)跌幅居前。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：本周國內(nèi)市場新成立基金18只，合計發(fā)行份額為88.7億份。其中債券型基金6只、FOF基金3只、混合型基金6只、股票型基金3只。全市場新發(fā)行基金45只，從類型來看，股票型基金23只、債券型基金13只、混合型基金8只、FOF基金1只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：長期行業(yè)主題基金指數(shù)方面，本周各行業(yè)主題基金指數(shù)全面上漲, TMT、國防軍工、行業(yè)均衡主題基金指數(shù)漲幅領(lǐng)先。截至2023年9月1日，本周TMT、國防軍工、行業(yè)均衡、新能源、周期、行業(yè)輪動、醫(yī)藥、消費、金融地產(chǎn)行業(yè)主題基金指數(shù)分別上漲6.60%、3.45%、3.16%、3.15%、2.96%、2.95%、2.49%、2.31%、1.96%。
截至2023年9月1日，本周REITs綜合指數(shù)下跌0.36%，中證REITs指數(shù)下跌0.64%。底層資產(chǎn)指數(shù)方面，產(chǎn)權(quán)類REITs指數(shù)下跌0.94%，特許經(jīng)營權(quán)類REITs指數(shù)上漲0.43%。細分項目指數(shù)方面，交通基礎(chǔ)設(shè)施REITs指數(shù)上漲0.46%。
ETF市場跟蹤：股票型ETF本周收益中位數(shù)為2.52%，資金凈流入262.41億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為2.03%，資金凈流入22.38億元。跨境ETF本周收益中位數(shù)為3.58%，資金凈流入8.60億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為1.02%，資金凈流入1.32億元。
寬基ETF方面，本周大盤主題ETF資金凈流入明顯，合計流入94.73億元。行業(yè)ETF方面，本周金融地產(chǎn)主題ETF資金凈流入明顯，合計流入37.39億元。
基金倉位高頻監(jiān)控：本周主動偏股基金倉位較上周提高0.05pcts。分行業(yè)來看，本周農(nóng)林牧漁、食品飲料、銀行行業(yè)獲主動資金增配，電子、醫(yī)藥生物、傳媒板塊遭減持。
風險提示：報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結(jié)果，和實際倉位存在差異。
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