>> 光大證券-金融工程量化月報：北向資金大幅凈流出，情緒指標(biāo)維持樂觀信號-231010
| 上傳日期： |
2023/10/10 |
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| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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北向資金追蹤：2023年9月，萬得全A指數(shù)下跌1.09%，北向資金大額凈流出374.6億元，資金情緒延續(xù)低迷。其中滬股通凈流出176.15億元，深股通凈流出198.45億元。2023年以來北向資金累計凈流入1031.93億元。
從行業(yè)變動看，非銀行金融行業(yè)股價下跌，遭受北向資金最大規(guī)模減倉，減倉規(guī)模近百億元；電力設(shè)備及新能源和食品飲料行業(yè)均遭受北向較大規(guī)模凈賣出；汽車行業(yè)獲得北向資金最大規(guī)模加倉，加倉金額近30億元。
上月，配置盤實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模凈流出，交易盤資金小額凈流入；行業(yè)配置方面，配置盤著力減配電力設(shè)備及新能源、非銀行金融和食品飲料行業(yè)；交易盤增配銀行和醫(yī)藥行業(yè)，減配非銀行金融。
市場情緒追蹤：上漲家數(shù)占比指標(biāo)最近一個月震蕩上行，上漲家數(shù)占比超過50%，市場情緒有所回暖。動量情緒指標(biāo)走勢來看，快線與慢線依然處于同步向上階段，預(yù)計在未來一段時間內(nèi)將維持看多信號。
基金分離度跟蹤：截至2023年9月28日，基金抱團(tuán)分離度下行，基金抱團(tuán)程度有所加強(qiáng)。最近一月抱團(tuán)股和抱團(tuán)基金超額收益小幅回撤。
PB-ROE-50策略跟蹤：PB-ROE-50策略2023年9月在各股票池均出現(xiàn)回撤?；谥凶C500股票池獲得超額收益-0.17%。基于中證800股票池獲得超額收益-0.60%。基于全市場股票池獲得超額收益-0.36%。
機(jī)構(gòu)調(diào)研策略跟蹤：公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略在9月份超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對中證800獲取超額收益0.56%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲取超額收益1.96%。
負(fù)面清單：截至2023年9月28日，寬松有息負(fù)債率排名前30的股票中，中毅達(dá)、現(xiàn)代投資、光智科技、美晨生態(tài)、林州重機(jī)在傳統(tǒng)口徑下排名在100及以后。
財務(wù)成本負(fù)擔(dān)率較高的股票有金力泰、柳鋼股份、東陽光、皇庭國際、金融街、科隆股份、ST奧康、中恒集團(tuán)、*ST新聯(lián)、格科微、云煤能源、科陸電子、億利潔能、桂林旅游、渝開發(fā)、遠(yuǎn)望谷，其指標(biāo)數(shù)值均在10倍以上。
風(fēng)險分析：報告結(jié)果均基于模型及歷史數(shù)據(jù)，模型存在失效的風(fēng)險，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗證的可能。
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