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【基本面跟蹤】
　　10月10日，國(guó)債期貨集體收跌，30年期主力合約跌0.14%，10年期主力合約跌0.13%，5年期主力合約跌0.12%，2年期主力合約跌0.07%。國(guó)債期貨指數(shù)為0.30。無(wú)杠桿下，策略近20日累加收益為0.04%，近60日累加收益為0.33%，近120日累加收益為0.84%，近240日累加收益為2.34%。
　　市場(chǎng)方面，A股三大指數(shù)今日集體收跌，截至收盤(pán)，滬指跌0.70%，深成指跌0.56%，北證50跌1.73%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.53%。滬深兩市成交額7747億元。兩市超3100只個(gè)股下跌，北向資金凈賣出54.72億元；其中滬股通凈賣出47.57億元，深股通凈賣出7.15億元。
　　資金方面，隔夜shibor報(bào)1.8270%，上漲9.70個(gè)基點(diǎn)；7天shibor報(bào)1.8610%，上漲6.00個(gè)基點(diǎn)；14天shibor報(bào)1.9000%，上漲9.80個(gè)基點(diǎn)；1月shibor報(bào)2.2370%，上漲0.10個(gè)基點(diǎn)；3月shibor報(bào)2.3020%，上漲0.20個(gè)基點(diǎn)。
　　2年期活躍CTD券為220018.IB，IRR為2.46%，5年期活躍CTD券為230002.IB，IRR為2.00%，10年期活躍CTD券為230014.IB，IRR為1.26%，30年期活躍CTD券為210014.IB，IRR為1.77%，目前R007約2.1172%。
　　貨幣市場(chǎng)方面，10月10日銀行間質(zhì)押式回購(gòu)市場(chǎng)共成交28億元，增加6.51%。其中，隔夜收于1.33%，較前一交易日下跌42bp，7天收于1.86%，較前一交易日上漲6bp；中期方面，14天收于1.92%，較前一交易日上漲4bp；長(zhǎng)期方面，1個(gè)月收于2.07%，較前一交易日上漲17bp。
　　現(xiàn)券方面：國(guó)債收益率曲線上行0.29-4.56BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別上行4.56BP、1.98BP、1.09BP和0.29BP至2.35%、2.56%、2.68%和3.00%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評(píng)級(jí)為AAA的中短期票據(jù)到期收益率1Y、3Y和5Y期分別上行0.51BP、2.06BP和1.52BP至2.56%、2.87%和3.11%；6M期下移0.95BP至2.46%、）。
　　 【宏觀及行業(yè)新聞】
　　10月10日，央行今日開(kāi)展670億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今日有3780億元14天期逆回購(gòu)到期，公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠3110億元。
　　【趨勢(shì)強(qiáng)度】
　　國(guó)債期貨趨勢(shì)強(qiáng)度：0。
　　注：趨勢(shì)強(qiáng)度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強(qiáng)弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強(qiáng)、強(qiáng)，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【觀點(diǎn)及建議】
　　10月10日，國(guó)債期貨回落調(diào)整，早盤(pán)低開(kāi)全天水下震蕩。短期資金面流動(dòng)性進(jìn)一步“放水”可能性有限，利率中樞圍繞當(dāng)前點(diǎn)位展開(kāi)震蕩。節(jié)前通過(guò)提前兌現(xiàn)預(yù)期推動(dòng)期債價(jià)格沖高后，今日快速回調(diào)重新為期債價(jià)格短期上行提供了一定空間?？紤]到本輪債市走熊過(guò)程中，多頭力量離場(chǎng)后重新做多債市的支撐因素有限，因此短期運(yùn)行維持震蕩盤(pán)整判斷，關(guān)注最新社融數(shù)據(jù)落地?？缙趦r(jià)差方面，12-03價(jià)差持續(xù)處于低位震蕩，可關(guān)注做多價(jià)差套利機(jī)會(huì)。IRR和基差反映期債價(jià)格波動(dòng)有所加劇，推薦正套配置回避債市震蕩風(fēng)險(xiǎn)?？缙贩N配置方面，短期做平套利空間部分兌現(xiàn)后，可適當(dāng)止盈，中長(zhǎng)期維持做陡配置推薦。今日國(guó)債期貨多因子模型信號(hào)重新翻多，震蕩延續(xù)建議謹(jǐn)慎觀望。