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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2023.10.09-2023.10.13，下同）流動(dòng)性因子和非線性市值因子取得明顯正收益（0.69%和0.37%），市場(chǎng)表現(xiàn)為大市值風(fēng)格；動(dòng)量因子取得明顯負(fù)收益（-0.76%），市場(chǎng)反轉(zhuǎn)效應(yīng)顯著；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有6日成交金額的移動(dòng)平均值(1.98%)、6日成交金額的標(biāo)準(zhǔn)差(1.55%)、單季度ROA(1.21%)。表現(xiàn)較差的因子有ROIC增強(qiáng)因子(-1.32%)、大單凈流入(-1.62%)、ROA穩(wěn)定性(-1.80%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有早盤收益因子(1.07%)、換手率相對(duì)波動(dòng)率(1.07%)、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入(1.01%)。表現(xiàn)較差的因子有早盤后收益因子(-1.21%)、單季度總資產(chǎn)毛利率(-1.74%)、動(dòng)量調(diào)整小單(-1.82%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有對(duì)數(shù)市值因子(1.84%)、6日成交金額的移動(dòng)平均值(1.30%)、早盤收益因子(0.90%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度總資產(chǎn)毛利率(-1.67%)、5日成交量的標(biāo)準(zhǔn)差(-1.86%)、單季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(-2.05%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率因子在有色金屬行業(yè)表現(xiàn)較好，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子在紡織服裝行業(yè)表現(xiàn)較好。每股凈資產(chǎn)因子在鋼鐵行業(yè)正收益突出，每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM因子在美容護(hù)理、非銀金融行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動(dòng)量因子和1月動(dòng)量因子在休閑服務(wù)、農(nóng)林牧漁行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)顯著。估值類因子中，BP因子在傳媒、通信行業(yè)表現(xiàn)較好；EP因子在傳媒、美容護(hù)理、非銀金融行業(yè)表現(xiàn)較好。對(duì)數(shù)市值因子在食品飲料行業(yè)表現(xiàn)較好，殘差波動(dòng)率因子在休閑服務(wù)行業(yè)表現(xiàn)較好，流動(dòng)性因子在醫(yī)藥、汽車、計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工行業(yè)表現(xiàn)較好。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中出現(xiàn)回撤。中證500股票池中獲得超額收益-1.84%，中證800股票池中超額收益-1.38%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益-0.49%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周私募調(diào)研跟蹤策略超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益-1.99%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益1.73%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。