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策略邏輯
　　本策略采用機器學(xué)習(xí)中的支持向量機模型對滬深300指數(shù)進行擇時。策略最終采用換手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD5、兩融交易額占A股成交額（%）、上一交易周收益率12個指標(biāo)作為特征向量，用訓(xùn)練集數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型，并對未來市場趨勢進行預(yù)判。
　　策略自2020年以來表現(xiàn)
　　采用支持向量機對滬深300指數(shù)進行周度擇時，策略在2020-01-02至2023-10-13的表現(xiàn)如下：
　　滬深300指數(shù)：期末凈值為0.91，累計收益率為-8.92%，最大回撤為39.02%；
　　單向做多策略：期末凈值為1.15，策略累計收益率為15.23%，超額收益率為24.14%，最大回撤為25.23%；
　　雙向多空策略：期末凈值為1.46，策略累計收益率為45.73%，超額收益率為54.64%，最大回撤25.66%。
　　策略自2022年以來模擬實盤交易表現(xiàn)
　　策略自2022年以來（2022-01-04至2023-10-13）單向做多策略期末凈值為0.78，雙向多空策略期末凈值為0.79，滬深300指數(shù)期末凈值為0.77，單向做多和雙向多空策略相對300ETF的超額收益率分別為1.36%和2.76%。
　　策略擇時預(yù)測
　　模型對本周（2023-10-16至2023-10-20）進行擇時，結(jié)果顯示為買入，即單向做多策略買入指數(shù)，雙向多空策略買入指數(shù)。
　　市場概覽及投資建議
　　上周滬深300指數(shù)下跌0.71%，但市場成交量、換手率和兩融規(guī)模均上升，根據(jù)支持向量機模型計算結(jié)果顯示策略買入指數(shù)。
　　風(fēng)險提示
　　金融工程研究報告的觀點基于歷史數(shù)據(jù)與量化模型，存在市場環(huán)境變動和量化模型失效的風(fēng)險。