>> 五礦期貨-金融期權(quán)日報-231020
| 上傳日期: |
2023/10/20 |
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| 591KB |
| 格式: |
pdf 共9頁 |
來源: |
五礦期貨 |
| 評級: |
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作者: |
盧品先,??∑?/a> |
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【行情要點】 金融期權(quán)上證50ETF、上證300ETF低開后震蕩下行;創(chuàng)業(yè)板ETF低開后窄幅區(qū)間盤整;中證1000指數(shù)低開后先升后降,午后寬幅盤整。截至收盤,上證50ETF跌幅2.71%報收于2.474,上證300ETF跌幅2.09%報收于3.600,創(chuàng)業(yè)板ETF跌幅1.06%報收于1.867,中證1000指數(shù)跌幅1.10%報收于5842.89。 【期權(quán)分析】 隱含波動率:期權(quán)的隱含波動率是期權(quán)市場對標(biāo)的物在期權(quán)有效期限內(nèi)即將出現(xiàn)的統(tǒng)計波動率的預(yù)測。其中上證50ETF期權(quán)隱含波動率報收于22.28%(+6.29%),上證300ETF期權(quán)隱含波動率報收于20.43%(+5.16%),創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)隱含波動率報收于23.82%(+3.34%),中證1000股指期權(quán)隱含波動率報收于22.24%(+4.87%)。 成交額PCR:期權(quán)的成交額PCR是看跌期權(quán)成交金額與看漲期權(quán)成交金額的比值,代表投資者資金投向,是市場情緒更直接的體現(xiàn)。成交額PCR與標(biāo)的行情往往表現(xiàn)為反方向,比值越大表明空頭壓力越大,比值越小表明多頭力量越強(qiáng)。截止收盤,上證50ETF期權(quán)成交額PCR報收于2.53(+1.30),上證300ETF期權(quán)成交額PCR報收于2.42(+0.76),創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交額PCR報收于1.66(-0.51),中證1000股指期權(quán)成交額PCR報收于1.93(+0.01)。 持倉量PCR:期權(quán)的持倉量PCR,是從期權(quán)的賣方角度分析市場的參與程度。期權(quán)持倉量PCR為1.00時,一般認(rèn)為是市場行情的多空分界線。截止收盤,上證50ETF期權(quán)持倉量PCR延續(xù)震蕩下行趨勢在較低位置報收于0.41(0.13),上證300ETF期權(quán)持倉量PCR加速上行遇阻后震蕩回落報收于0.49(-0.12),創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)持倉量PCR自低點快速拉升寬幅震蕩后持續(xù)下行報收于0.42(-0.04),中證1000股指期權(quán)持倉量PCR窄幅盤整后再次沖高遇阻快速回落報收于0.55(-0.07)。 最大未平倉所在的行權(quán)價:期權(quán)最大未平倉所在的行權(quán)價是站在賣方的角度分析市場行情所在的壓力線和支撐線。截至收盤,從期權(quán)賣方行權(quán)價的角度看,上證50ETF的壓力點行權(quán)價維持在2.60;上證300ETF的壓力點行權(quán)價維持在3.8;創(chuàng)業(yè)板ETF的壓力點行權(quán)價維持在1.95;中證1000指數(shù)的壓力點下降一個行權(quán)價為6000。
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