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>> 建信期貨-期權(quán)日報-231025
上傳日期:   2023/10/24 大小:   4231KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   建信期貨
評級:   -- 作者:   何卓喬,黃雯昕,王天樂
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一、期權(quán)市場綜述
  1、市場動態(tài)
  截止10月24日下午收盤,當(dāng)日股指期貨價格小幅度上漲,平值期權(quán)隱含波動率集體回調(diào),同時歷史波動率上漲。對于后市建議仍然采取保護型看跌或跨式突破組合。股指期權(quán)成交量較前一交易日均有所走弱,中金所金融期權(quán)滬深300和上證50股指期權(quán)持倉量PCR小幅度下降;另外成交量PCR變化值得注意的是中金所上證50股指期權(quán),較前一交易日上升近5%。
  商品期權(quán)方面,標(biāo)的期貨價格漲跌不一其中能化板塊價格較前一交易日持續(xù)上漲。波動率方面較前一交易日出現(xiàn)整體跌多漲少,其中上漲較為突出的是花生、菜籽油和對二甲苯期權(quán),同時歷史波動率小幅上漲。IV下跌較為明顯的品種有滬鋅、滬銅和滬銀期權(quán)。期權(quán)成交量較前一交易日整體下移;另外持倉量PCR變化值得注意的是甲醇、原油和棕櫚油期權(quán),較前一交易日跌幅較大。
  
 
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