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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-231102
上傳日期:   2023/11/2 大?。?/td>   556KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周三(11月1日),滬指跳空高開,貴州茅臺開盤逼近漲停,隨后三大指數(shù)回落,整體呈現(xiàn)縮量整理態(tài)勢。上證指數(shù)收漲0.14%報3023.08點,創(chuàng)業(yè)板指跌0.46%,萬得全A跌0.07%。市場成交額8135.5億元,北向資金實際凈賣出20.82億元。汽車產(chǎn)業(yè)鏈活躍,天龍股份、泉峰汽車等多股漲停。超導概念爆發(fā),國纜檢測、百利電氣等漲停。3D打印概念股受關(guān)注,銀邦股份、毅昌科技漲停。新疆自貿(mào)區(qū)概念表現(xiàn)不俗,東方環(huán)宇等漲停。白酒股高開低走,貴州茅臺漲5.72%,成交額超160億元。醫(yī)藥股出現(xiàn)調(diào)整,華為概念股下挫。高位股繼續(xù)回調(diào),龍洲股份、啟明信息、圣龍股份、青龍管業(yè)等跌停。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為117萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為86萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為10萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.75,近90日分位數(shù)為10.00%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.82,近90日分位數(shù)為25.56%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報0.78,近90日分位數(shù)為33.33%,處于近期中等位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為13.60%,近90日分位數(shù)為34.44%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為13.12%,近90日分位數(shù)為35.56%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為13.62%,近90日分位數(shù)為46.67%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為14.20%,滬市300ETF期權(quán)為13.75%,深市300ETF期權(quán)為13.99%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報18.14點,近90日分位數(shù)為86.67%,處于近期較高位置。
 
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