>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-231102
| 上傳日期： |
2023/11/2 |
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pdf 共24頁(yè) |
來(lái)源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
何濟(jì)生,葉倩寧,張曉珍 |
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[股指期貨](méi)
股指期貨：美聯(lián)儲(chǔ)再次按兵不動(dòng)，A股縮量震蕩
【市場(chǎng)情況】
周三，A股市場(chǎng)主要指數(shù)當(dāng)日表現(xiàn)稍有分化，多數(shù)小幅收跌：上證指數(shù)漲0.14%，報(bào)3023.08點(diǎn)。深成指跌0.38%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.46%，萬(wàn)得全A與萬(wàn)得雙創(chuàng)分別收跌0.07%、0.31%。個(gè)股漲跌參半，當(dāng)日共2779只上漲（43漲停），2288只下跌（10跌停），232只持平。其中，國(guó)纜檢測(cè)、共同藥業(yè)、銀邦股份、森遠(yuǎn)股份漲幅居前，分別上漲20.0%、19.94%、19.92%；而精智達(dá)、普利制藥、龍洲股份跌幅居前，各跌11.14%、10.13%、10.03%。北向資金貴州茅臺(tái)獲凈買(mǎi)入11.50億元，比亞迪遭凈賣(mài)出6.77億元。
分行業(yè)板塊看，僅少部分板塊上漲，其中，漲幅居前的為酒類(lèi)、辦公用品、摩托車(chē)，收盤(pán)分別漲3.65%、2.28%、1.48%，超導(dǎo)主題較活躍；下跌板塊中，工程機(jī)械、貴金屬、軟飲料跌幅居前，收盤(pán)分別跌1.68%、1.49%、1.39%，CRO有所回調(diào)。
期指方面，權(quán)重股利好消息拉升大盤(pán)指數(shù)，四大期指主力合約漲跌不一：IF2311、IH2311分別收漲0.02%、0.31%；IC2311、IM2311分別微跌0.07%、0.02%?；罘矫?，四大股指主力基差整體收斂：IF2311升水5.97點(diǎn)，IH2311升水1.87點(diǎn)，IC2311貼水2.77點(diǎn)，IM2309貼水22.22點(diǎn)。
【消息面】
國(guó)內(nèi)要聞方面，金融監(jiān)管總局發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法》，將商業(yè)銀行劃分為三個(gè)檔次，匹配不同的資本監(jiān)管方案?！掇k法》明確，商業(yè)銀行的杠桿率不得低于4%，并設(shè)置72.5%的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)永久底線，將大額風(fēng)險(xiǎn)暴露納入集中度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍。測(cè)算顯示，《辦法》實(shí)施后，銀行業(yè)平均資本充足率穩(wěn)中有升。
海外方面，美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)兩次利率決議按兵不動(dòng)，符合市場(chǎng)預(yù)期。但不同于此前決議的是，本次決議聲明新增指出，美債收益率攀升帶來(lái)的金融環(huán)境收緊可能對(duì)經(jīng)濟(jì)和通脹有影響，而且，對(duì)近幾個(gè)月的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)顯得滿意。在新聞發(fā)布會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要進(jìn)一步加息，暫停后再次加息會(huì)很困難的觀點(diǎn)是不正確的。美聯(lián)儲(chǔ)目前完全沒(méi)有考慮降息，也沒(méi)有討論過(guò)降息。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)遠(yuǎn)超預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)在本次會(huì)議中沒(méi)有將衰退重新納入的預(yù)測(cè)中，經(jīng)濟(jì)在其韌性方面表現(xiàn)出人意料的強(qiáng)勁。此外，美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)決致力于將通脹率恢復(fù)到2%的目標(biāo)。
【資金面】
周三，A股成交回落至8119億元。北向資金小幅流出，全天凈賣(mài)出20.82億元，其中滬股通凈流入3.62億元，深股通凈流出24.45億元。11月1日，央行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了3910億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.80%，當(dāng)日5000億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠1090億元。。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的基差年化收益率分別為3.22%、1.48%、-0.97%與-7.17%。建議觀察市場(chǎng)情緒，等待投資主線形成后擇機(jī)配置。
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