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量化市場跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2023.10.30-2023.11.03，下同）beta因子取得明顯正收益（0.40%）；規(guī)模因子和非線性市值因子取得明顯負(fù)收益（-0.77%和-0.50%），市場表現(xiàn)為小市值風(fēng)格；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有毛利率TTM(1.80%)、5分鐘收益率偏度(1.62%)、動量調(diào)整小單(1.18%)。表現(xiàn)較差的因子有經(jīng)營現(xiàn)金流比率(-1.62%)、市盈率因子(-1.66%)、市盈率TTM倒數(shù)(-2.01%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有5日反轉(zhuǎn)(1.90%)、早盤后收益因子(1.67%)、動量彈簧因子(1.40%)。表現(xiàn)較差的因子有標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利(-0.98%)、單季度ROE(-1.55%)、市盈率TTM倒數(shù)(-1.79%)。
　　流動性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有6日成交金額的移動平均值(1.77%)、動量調(diào)整大單(1.19%)、6日成交金額的標(biāo)準(zhǔn)差(1.11%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度凈利潤同比增長率(-1.32%)、單季度EPS(-1.40%)、市盈率TTM倒數(shù)(-1.95%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長率因子在商業(yè)貿(mào)易和建筑材料行業(yè)表現(xiàn)較好，凈利潤增長率因子在美容護(hù)理行業(yè)表現(xiàn)較好。每股凈資產(chǎn)因子在電子和國防軍工行業(yè)正收益突出，每股經(jīng)營利潤TTM因子在建筑材料、農(nóng)林牧漁行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動量因子和1月動量因子在建筑裝飾、石油石化動量效應(yīng)顯著。估值類因子中，BP因子在美容護(hù)理、家用電器、國防軍工行業(yè)表現(xiàn)較好；EP因子在建筑材料行業(yè)表現(xiàn)較好。對數(shù)市值因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)不佳，殘差波動率因子在傳媒、建筑裝飾行業(yè)表現(xiàn)較好，流動性因子在傳媒行業(yè)表現(xiàn)較好。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中出現(xiàn)回撤。中證500股票池中獲得超額收益-1.82%，中證800股票池中超額收益-0.95%，全市場股票池中獲得超額收益-1.64%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對中證800獲得超額收益0.48%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益0.33%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。