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量化市場跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2023.11.06-2023.11.10，下同）全市場股票池中，殘差波動率因子、Beta因子、成長因子取得明顯正收益（0.81%、0.59%、0.37%）；市值因子、盈利因子取得明顯負收益（-0.64%、-0.29%）；其余風格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有總資產(chǎn)毛利率TTM (2.71%)、毛利率TTM (2.41%)、總資產(chǎn)增長率(2.28%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度ROE同比(-0.61%)、5日成交量的標準差(-0.50%)、日內(nèi)波動率與成交金額的相關(guān)性(-0.26%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有毛利率TTM (0.96%)、總資產(chǎn)增長率(0.89%)、總資產(chǎn)毛利率TTM (0.86%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度ROE同比(-1.61%)、下行波動率占比(-1.28%)、單季度凈利潤同比增長率(-1.06%)。
　　流動性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有5日反轉(zhuǎn)(2.76%)、早盤后收益因子(2.71%)、總資產(chǎn)毛利率TTM (1.94%)。表現(xiàn)較差的因子有市凈率因子(-1.09%)、市盈率因子(-0.89%)、日內(nèi)波動率與成交金額的相關(guān)性(-0.85%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長率因子在通信、綜合行業(yè)表現(xiàn)較好，凈利潤增長率因子在紡織服裝行業(yè)表現(xiàn)較好。每股凈資產(chǎn)因子在通信行業(yè)表現(xiàn)突出，每股經(jīng)營利潤TTM因子在通信、電氣設備行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動量因子和1月動量因子在傳媒、紡織服裝、非銀金融、有色金屬等行業(yè)動量效應顯著。估值類因子中，BP因子、EP因子在大多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較差。對數(shù)市值因子在大部分行業(yè)表現(xiàn)落后，殘差波動率因子、流動性因子在大多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)突出。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中出現(xiàn)回撤。中證500股票池中獲得超額收益-1.14%，中證800股票池中超額收益-2.13%，全市場股票池中獲得超額收益-0.49%。
　　機構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對中證800獲得超額收益2.32%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益1.89%。
　　風險分析：報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復驗證的可能。