>> 麥高證券-流動(dòng)性跟蹤周報(bào)-231108
| 上傳日期： |
2023/11/8 |
大小： |
2226KB |
| 格式： |
pdf 共9頁(yè) |
來(lái)源： |
麥高證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
徐瀅 |
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上周公開(kāi)市場(chǎng)凈回籠9260億，利率整體穩(wěn)定
上周（2023年10月28日—2023年11月03日）公開(kāi)市場(chǎng)到期28240億元，投放18980億元，合計(jì)凈回籠9260億元。其中7天逆回購(gòu)到期28240億元，投放18980億元，凈回籠9260億元，維持1.8%的利率水平；無(wú)14天逆回購(gòu)到期或投放。本周將有18980億元逆回購(gòu)到期。
跨月結(jié)束，7天資金價(jià)格大幅下行
上周市場(chǎng)資金價(jià)格下行。DR007加權(quán)均價(jià)的均值為1.96%，較前一周下行11BP,R007加權(quán)均價(jià)的均值為2.30%，較前一周下行52BP。二者收盤價(jià)利差（R007-DR007）在周二走擴(kuò)至80BP，隨后收窄，周五由正轉(zhuǎn)負(fù)，收于-65BP。DR001均值為1.69%，較前一周下行13BP，R001均值為2.50%，較前一周上行12BP。交易所回購(gòu)利率下行，GC007均值為2.29%，較前一周下行53BP。
存單凈融資額轉(zhuǎn)正，票據(jù)市場(chǎng)利率下降
上周同業(yè)存單累計(jì)到期量為4145.00億元，發(fā)行561只，發(fā)行量為7193.60億元，凈融資額為3048.6億元。平均票面利率上行1.5BP至2.56%。利率互換方面，1年期FR007上周均值為2.07%，較前一周下行5BP。上周票據(jù)利率總體下行，其中票據(jù)利率（國(guó)股行/半年/直貼）收于1.17%，環(huán)比下降9BP；票據(jù)利率（國(guó)股行/半年/轉(zhuǎn)貼）收于1.04%，環(huán)比下降9BP。
風(fēng)險(xiǎn)提示：政策超預(yù)期、金融監(jiān)管超預(yù)期等。
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