>> 湘財證券-ETF市場跟蹤與配置周報-231113
| 上傳日期： |
2023/11/14 |
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| 2927KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
湘財證券 |
| 評級： |
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作者： |
李正威 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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最近一周市場概況（2023-11-6至2023-11-10）
上周在31個申萬一級行業(yè)中，22個行業(yè)上漲，9個行業(yè)下跌，行業(yè)漲多跌少。漲幅較大的三個行業(yè)為傳媒（漲5.28%）、計算機（漲4.30%）和通信（漲4.13%）；跌幅較大的三個行業(yè)為食品飲料（跌1.72%）、石油石化（跌1.52%）和鋼鐵（跌1.21%）。上周5個北向交易日中，北向資金4個交易日凈流出、1個交易日凈流入，全周合計凈流出79.52億元。
最近一周ETF市場表現(xiàn)（2023-11-6至2023-11-10）
按照基金成立日，上周共有8只ETF新成立，其中包括7只被動指數(shù)型基金和1只國際(QDII)股票型基金，分別為易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF（588210.SH）和易方達(dá)MSCI美國50ETF（513850.OF）等8只ETF；按照基金上市日，上周共有2只ETF新上市，其中包括1只增強指數(shù)型基金和1只被動指數(shù)型基金，分別為博時中證1000增強策略ETF（561780.OF）和華泰柏瑞中證A股ETF（563330.OF）。
上周699只股票型ETF周漲跌幅中位數(shù)為1.19%。中證云計算50ETF和中證動漫游戲ETF表現(xiàn)較好，漲幅較為靠前；而中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF與中證500ETF表現(xiàn)較差，跌幅較為靠前。上周18只債券型ETF周漲跌幅中位數(shù)為0.05%。上周27只貨幣型ETF的總規(guī)模為2342.14億元。
ETF策略跟蹤
最近一周關(guān)注的行業(yè)為汽車、紡織服飾和農(nóng)林牧漁。最近一周策略累計收益率為-0.53%，滬深300指數(shù)的累計收益率為0.07%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為-0.60%；本年以來，策略累計收益率為13.28%，同期滬深300累計收益率為-7.36%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為20.64%。
最近一周關(guān)注的行業(yè)為銀行與石油石化。最近一周策略累計收益率為0.01%，滬深300指數(shù)的累計收益率為0.07%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為-0.06%；本年以來，策略累計收益率為-9.99%，同期滬深300累計收益率為-7.36%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為-2.63%。
投資策略建議
針對北向資金的行業(yè)偏好，11月份對家用汽車、紡織服飾和農(nóng)林牧漁行業(yè)較為看好；考慮主力資金及北向資金的綜合行業(yè)偏好后，11月份對銀行與石油石化行業(yè)較為看好；綜合上述兩類策略的結(jié)果，我們推薦11月關(guān)注汽車、紡織服飾、農(nóng)林牧漁、銀行和石油石化行業(yè)，對應(yīng)的基金分別為廣發(fā)中證全指汽車、廣發(fā)中證全指可選消費ETF、富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF、華寶中證銀行ETF和匯添富中證能源ETF。
風(fēng)險提示
政策變動風(fēng)險，模型失效風(fēng)險。
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