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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報(bào)-231115
上傳日期:   2023/11/15 大?。?/td>   554KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周二(11月14日),大盤延續(xù)橫盤窄震格局,滬指日內(nèi)振幅創(chuàng)近期新低,創(chuàng)業(yè)板指則受寧王下跌影響領(lǐng)跌指數(shù)。盤面上,兩只中央?yún)R金旗下千億級券商早盤猛拉并未影響指數(shù)運(yùn)行,滬指遲遲未能有效突破3050一帶桎梏;熱錢繼續(xù)龜縮TMT,云從科技、寒武紀(jì)等初代AI熱門股獲低切資金青睞;盤中匯納科技漲價(jià)消息帶動算力板塊繼續(xù)向上,日內(nèi)板塊效應(yīng)較差,尖兵個股抱團(tuán)痕跡較為明顯。全天個股漲多跌少,市場靜待橫盤多日后的方向選擇。截至收盤,上證指數(shù)漲0.31%報(bào)3056.07點(diǎn),深證成指漲0.17%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.22%,北證50漲0.75%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.39%、0.69%。A股全天成交8962.2億元,環(huán)比略增;北向資金凈賣出21億元。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為127萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為115萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為17萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.86,近90日分位數(shù)為62.22%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.79,近90日分位數(shù)為12.22%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.84,近90日分位數(shù)為53.33%,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為12.92%,近90日分位數(shù)為21.11%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為12.92%,近90日分位數(shù)為31.11%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為13.32%,近90日分位數(shù)為36.67%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為15.17%,滬市300ETF期權(quán)為14.64%,深市300ETF期權(quán)為14.86%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于97%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)14.76點(diǎn),近90日分位數(shù)為41.11%,處于近期中等位置
 
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