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【基本面跟蹤】
　　11月16日，國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.22%，10年期主力合約漲0.16%，5年期主力合約漲0.13%，2年期主力合約漲0.03%。國債期貨指數(shù)為0.02。量價因子看空，會員席位因子看多，基本面因子看空。無杠桿下，策略近20日累加收益為-0.22%，近60日累加收益為0.06%，近120日累加收益為1.03%，近240日累加收益為2.93%。
　　市場方面，A股三大指數(shù)今日集體收跌，截至收盤，滬指跌0.71%，深成指跌1.23%，北證50跌2.59%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.85%，滬深兩市成交額8506億元。兩市超4000只個股下跌。北向資金凈賣出21.91億元，其中滬股通凈賣出16.05億元，深股通凈賣出5.86億元。
　　資金方面，隔夜shibor報1.9070%，上漲4.40個基點；7天shibor報1.9510%，上漲5.50個基點；14天shibor報2.2430%，下跌4.10個基點；1月shibor報2.2290%，上漲0.20個基點；3月shibor報2.4570%，上漲0.40個基點。
　　2年期活躍CTD券為230013.IB，IRR為2.64%，5年期活躍CTD券為230008.IB，IRR為3.89%，10年期活躍CTD券為230014.IB，IRR為4.81%，30年期活躍CTD券為210014.IB，IRR為4.88%，目前R007約2.2536%。
　　貨幣市場方面，11月16日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交22億元，減少7.17%。其中，隔夜收于1.42%，較前一交易日下跌20bp，7天收于2.05%，較前一交易日上漲10bp；中期方面，14天收于2.35%，較前一交易日上漲2bp；長期方面，1個月收于2.32%，較前一交易日下跌8bp。
　　現(xiàn)券方面：國債收益率曲線漲跌不一（2Y、10Y和30Y期中債收益率分別下移1.12BP、0.75BP和0.45BP至2.34%、2.66%和2.94%；5Y期上行0.06BP至2.50%）；信用債收益率曲線下移0.56-1.02BP（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別下移0.76BP、0.87BP、1.02BP和0.56BP至2.61%、2.69%、2.85%和3.04%）。
　　【宏觀及行業(yè)新聞】
　　11月16日，央行今日開展3770億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今日有2020億元7天期逆回購到期，公開市場實現(xiàn)凈投放1750億元。
　　據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息，2023年10月份，70個大中城市商品住宅銷售價格環(huán)比下降城市個數(shù)略增，各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比下降、同比漲跌互現(xiàn)。
　　【趨勢強度】
　　國債期貨趨勢強度：0。
　　注：趨勢強度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強、強，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【觀點及建議】
　　11月17日，國債期貨今日上行驅(qū)動強勢，全天水上震蕩走強收復(fù)周二下行跌幅。國債期貨上行驅(qū)動來源主要來自于市場對于流動性放寬預(yù)期仍較強，疊加股市回落調(diào)整，震蕩回補缺口，股債蹺蹺板為國債期貨上行提供了空間。同時現(xiàn)階段多頭力量仍保持較為活躍，以私募為主的主要多頭力量驅(qū)動移倉換月行為使得遠月合約上行更為強勢，帶動整個債市板塊多頭情緒有所回歸，理財和外資類型凈持倉經(jīng)過幾日震蕩后重新上行。隨著多頭力量移倉換月行為交易完畢后，空頭配置資金的換月行為將使得債市有所承壓，疊加今日上行幅度較強，后續(xù)進一步上行空間有限。建議謹慎觀望，回落風(fēng)險加劇。
　　跨期價差方面，12-03價差隨著多頭引導(dǎo)移倉換月行為影響進一步收窄至歷史低位，后續(xù)可關(guān)注空頭配置資金換月動作所帶來的跨期價差走闊套利機會。IRR和基差反映期債價格偏強，波動風(fēng)險加劇，推薦正套配置回避債市震蕩風(fēng)險?？缙贩N配置方面，曲線結(jié)構(gòu)持續(xù)走陡，部分套利空間兌現(xiàn)后可在適當(dāng)時機止盈。今日國債期貨多因子模型信號多頭信號回歸中性，多空博弈情緒仍較濃，謹慎操作謹防回落風(fēng)險。